juga: selip harga, slippage eksekusi, deviasi
Selisih antara harga yang diminta sebuah order dan harga saat order itu benar-benar tereksekusi. Bisa jatuh ke dua arah, tetapi bagi strategi yang mengandalkan kecepatan ia adalah biaya yang jarang dimodelkan backtest.
Anda meminta satu harga dan mendapat harga lain. Di antara saat sebuah order meninggalkan terminal dan saat ia tereksekusi, pasar bergerak — kadang menguntungkan Anda, lebih sering tidak, dan paling kuat justru ketika Anda paling tidak menginginkannya.
Backtest mengeksekusi pada harga yang ia tetapkan sendiri. Akun live mengeksekusi pada apa pun yang tersedia di broker saat order tiba. Selisih itu kecil per transaksi dan menumpuk seiring jumlah transaksi, dan karena itulah ia menentukan apakah strategi cepat bertahan saat bersentuhan dengan akun sungguhan.
| Pengaturan | Nilai umum | Catatan |
|---|---|---|
| Deviasi, strategi swing | 10–30 poin | Longgar. Beberapa poin slippage tidak berarti dibanding target yang diukur dalam ratusan. |
| Deviasi, strategi scalping | 1–5 poin | Cukup ketat sehingga eksekusi buruk ditolak alih-alih diterima — dengan konsekuensi lebih banyak penolakan. |
| Slippage rata-rata yang layak diterima | di bawah 0,5 pip | Diukur atas lebih dari 100 transaksi live di akun Anda sendiri, bukan dikutip dari materi pemasaran broker. |
| Slippage rata-rata yang layak diselidiki | di atas 1,5 pip | Untuk strategi bertarget kecil ini adalah bagian yang berarti dari setiap kemenangan. |
| Mode pengisian | sesuai yang diizinkan simbol | Ditetapkan broker per simbol; mengirim mode yang tidak didukung membuat order ditolak, bukan disesuaikan. |
Slippage rata-rata 0,4 pip yang sama, diterapkan pada dua strategi dengan target berbeda. Biaya per transaksinya identik; porsi keunggulan yang dimakannya tidak.
Tidak ada yang berubah pada brokernya di antara dua baris ini. Bedanya adalah seberapa besar keunggulan strategi yang berada di dalam jendela eksekusi.
Perhitungan 0,8 ÷ 6 = 13 % · 0,8 ÷ 120 = 0,7 %
Hasil Satu kualitas eksekusi, dua vonis yang sama sekali berbeda
Slippage diukur, bukan diasumsikan. Setiap kesimpulan di bawah berasal dari membandingkan harga yang diminta dengan harga eksekusi di akun dan broker Anda sendiri.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| Rata-rata di bawah 0,5 pip atas lebih dari 100 transaksi | Eksekusi bagus. Hasil backtest berpindah dengan potongan yang wajar. |
| 0,5–1,5 pip | Dapat diterima untuk strategi dengan target puluhan pip; benar-benar memberatkan untuk apa pun yang lebih kecil. |
| Di atas 1,5 pip rata-rata | Selidiki sebelum memperbesar ukuran. Entah strategi bertransaksi pada momen yang salah atau eksekusinya tidak kompetitif. |
| Konsisten satu arah | Slippage positif seharusnya juga terjadi. Jika eksekusi selalu lebih buruk daripada yang diminta, itu menggambarkan eksekusinya, bukan pergerakan pasar. |
Listing AIStrategyMiner menyebutkan pada broker dan kondisi akun mana setiap backtest dihasilkan, sehingga asumsi eksekusi di balik sebuah hasil dinyatakan, bukan disiratkan.
Slippage positif — eksekusi yang lebih baik daripada yang diminta — terjadi dalam kondisi normal dengan eksekusi pasar yang sesungguhnya. Catatan yang hanya menunjukkan slippage negatif selama ratusan transaksi sedang menggambarkan eksekusinya, bukan pasarnya.
Strategy Tester memodelkan spread tetapi tidak jeda antara keputusan dan eksekusi. Karena itu setiap hasil tester terlalu optimistis sebesar jumlah yang tumbuh seiring frekuensi transaksi, dan jaraknya paling besar justru pada strategi yang tampak paling bagus saat diuji.
Itu tidak menghilangkan slippage; itu menghilangkan eksekusi. EA berakhir hanya mengeksekusi sebagian sinyalnya, dan sinyal mana yang terlewat ditentukan oleh kecepatan pasar, bukan oleh strategi.
Spread yang diiklankan ketat dengan eksekusi buruk bisa lebih mahal daripada spread lebih lebar yang tereksekusi bersih. Angka yang sebanding adalah total biaya per putaran — spread ditambah komisi ditambah slippage terukur.
Setiap listing di sini disertai toleransi eksekusi, dan rak ini tidak sepakat soal maknanya. Deviasi menentukan eksekusi mana yang ditolak, bukan seberapa buruk yang diterima — dan di sini angka yang sama menunjuk dua ukuran.
| Atas 14 EA yang diterbitkan di sini | Nilai |
|---|---|
| Listing dengan input toleransi eksekusi | 14 |
| Entri parameter yang menjelaskannya | 40 |
| Toleransi tertulis 0,3 pip | 3 |
| Toleransi tertulis 3 pip | 11 |
| Halaman yang menyatakan ia tidak memengaruhi backtest | 8 |
| Halaman yang menyatakan catatannya diukur pada nilai itu | 2 |
| Run dengan angka slippage terukur | 0 |
Baris tiga dan empat adalah jebakannya. Cairn dan Thunderhead mencetak angka 3 telanjang dan menghitungnya dalam poin; sembilan lainnya mencetak angka 3 telanjang dan menghitungnya dalam pip. Angka yang sama, terpaut sepuluh kali. Hanya Iridescence, Lattice Weave dan Tidewell Slack yang mencetak satuannya — tiga yang tidak bisa Anda salah baca.
Baris lima dan enam menggambarkan satu pengaturan dalam dua laras, dan baris tujuh memberi tahu mana yang bisa dipercaya: tidak ada satu pun backtest kami yang mengukur eksekusi terhadap permintaan. Itu menjadikannya instruksi untuk perdagangan live, bukan asumsi backtest — batas yang ditarik metodologi kami di sekeliling setiap catatan.
Ia paling menggigit di tempat ia paling ketat: pada 0,3 pip, eksekusi yang bergerak lebih jauh akan ditolak, sehingga 4.725 transaksi Cairn menjadi lebih sedikit daripada yang ditunjukkan catatan, bukan lebih buruk.
