หรือ: trailing stop, เทรลลิ่งสต็อป, สต็อปลอสแบบเลื่อนตาม
เทรลลิงสต็อปคือสต็อปลอสที่เลื่อนตามราคาไปในทิศทางที่ออร์เดอร์กำลังกำไร และไม่ถอยกลับ มันเปลี่ยนกำไรที่ยังไม่ปิดให้กลายเป็นพื้นรองรับใต้สถานะ ทำให้การย่อตัวของราคาเป็นตัวกำหนดจุดออก แทนที่จะเป็นเป้าหมายที่เดาเอาไว้ล่วงหน้า
สต็อปที่ไล่ตามราคาขึ้นไป แต่ไม่เคยไล่ตามลงมา มันเปิดพื้นที่ให้ออร์เดอร์ที่กำลังชนะได้วิ่งต่อ และวางจุดออกไว้ที่ระดับซึ่งราคาผ่านไปแล้วจริง ๆ เช่นเดียวกับสต็อปทุกชนิด มันเป็นเพียงตัวจุดชนวนคำสั่ง ดังนั้น gap ก็ยังปิดออร์เดอร์ที่ราคาแย่กว่าได้อยู่ดี
เป้าหมายกำไรแบบตายตัวต้องถูกเลือกก่อนที่ใครจะรู้ว่าราคาจะวิ่งไปไกลแค่ไหน เทรลลิงสต็อปแทนที่การเดานั้นด้วยกฎข้อเดียว คืออยู่ในตลาดต่อไปจนกว่าตลาดจะดึงกำไรคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ กฎนี้จะมีค่าเท่าไรขึ้นอยู่กับว่าไม้ที่กำไรของกลยุทธ์นั้นมีขนาดเหลื่อมล้ำกันมากเพียงใด
| ค่าตั้ง | ค่าที่ใช้ทั่วไป | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ระยะเทรล (ATR) | 2–3 × ATR(14) | ต่ำกว่าประมาณ 1.5 × ATR เทรลจะไปอยู่ในระยะย่อตัวปกติ และปิดเทรนด์เร็วเกินไป |
| เกณฑ์เริ่มทำงาน | หลังจากมีกำไรเท่ากับ 1 × ระยะสต็อป | กันไม่ให้เทรลดึงสต็อปมาที่จุดคุ้มทุนก่อนที่ออร์เดอร์จะได้ทำอะไรเลย |
| สเต็ป (ระยะปรับปรุงขั้นต่ำ) | 5–10 pip | ถ้าไม่มีสเต็ป EA จะส่งคำสั่งแก้ไขแทบทุก tick ซึ่งโบรกเกอร์จะจำกัดปริมาณคำสั่งเอาไว้ |
| ความถี่ในการอัปเดต | หนึ่งครั้งต่อแท่งเทียนที่ปิดแล้ว | การเทรลราย tick ทวีจำนวนคำขอขึ้นหลายเท่า และแทบไม่เคยทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น |
สถานะซื้อที่เปิดไว้ที่ 1.0800 พร้อมเทรล 20 pip สต็อปจะไล่ตามจุดสูงสุดที่ราคาเคยไปถึงและไม่ถอยกลับ ดังนั้นการย่อตัวจึงเป็นตัวกำหนดจุดออกแทน
เป้าหมายกำไรแบบตายตัวที่ 40 pip จะจบที่ 1.0840 เป็นการเดิมพันคนละแบบว่าราคาจะวิ่งไปไกลแค่ไหน
การคำนวณ 1.0880 − 20 pip = 1.0860
ผลลัพธ์ เก็บได้ 60 pip คืนไป 20 pip — เป็นต้นทุนของการไม่ต้องเดายอด
เทรลอยู่ระหว่างต้นทุนสองด้าน แคบเกินไปเทรนด์ก็จบเร็ว กว้างเกินไปกำไรส่วนใหญ่ก็คืนกลับไป ระยะเทรลจึงเป็นตัวชี้ขาดทั้งหมดของเรื่องนี้
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| เทรลต่ำกว่าประมาณ 1.5 × ATR | การย่อตัวปกติปิดสถานะไปเสียก่อน กลยุทธ์จึงไม่เคยได้เห็นการเคลื่อนไหวก้อนใหญ่เลย |
| เทรลที่ 2–3 × ATR | ช่วงใช้งานปกติของกลยุทธ์ตามเทรนด์ คืออยู่นอกสัญญาณรบกวน แต่ใกล้พอจะปกป้องกำไรส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหวไว้ได้ |
| เทรลกว้างกว่าระยะที่ราคาวิ่งมาแล้ว | สต็อปยังอยู่หลังจุดเข้า กำไรที่ยังไม่ปิดทั้งก้อนจึงคืนกลับไปได้หมดก่อนที่อะไรจะทำงาน |
| เทรลตั้งแต่ tick แรกโดยไม่มีเกณฑ์เริ่มทำงาน | ลากสต็อปมาที่จุดคุ้มทุนทันที และเปลี่ยนความผันผวนปกติให้กลายเป็นไม้เสมอตัว |
EA ที่ลงรายการไว้จะใช้เทรลในการออกหรือใช้เป้าหมายกำไรแบบตายตัวนั้น มีระบุอยู่ในคำอธิบายกลยุทธ์ของมัน และบันทึกการเทรดที่เผยแพร่ไว้แสดงว่าจุดออกนั้นทำได้จริงเท่าไร ตัวเลขที่วัดได้ทุกตัวในหน้านี้มาจากบันทึกเหล่านั้น (EXP-EXIT-SHAPE-001) บนฐานของไม้ที่ปิดแล้ว
เทรลที่อยู่ในระยะย่อตัวปกติเปลี่ยนกลยุทธ์ตามเทรนด์ให้กลายเป็นสแกลป์เปอร์ที่สวมกฎการเข้าของกลยุทธ์ตามเทรนด์เอาไว้ อัตราชนะจะสูงขึ้น ขนาดกำไรเฉลี่ยของไม้ที่ชนะจะพังลง และสำหรับกลยุทธ์ที่พึ่งพาไม้กำไรก้อนใหญ่ที่สุดของตัวเอง ค่าคาดหวังก็มักพังตามไปด้วย
มันคือราคาที่ใช้จุดชนวนเหมือนสต็อปตัวอื่น ๆ gap ช่วงสุดสัปดาห์หรือ gap จากข่าวที่ทะลุระดับนั้นไป จะปิดสถานะที่ราคาถัดไปที่มีให้จริง
บันทึก 24 รายการที่วัดไว้ที่นี่เหลือกำไรขั้นต้นระหว่าง 1.27% ถึง 98.16% เมื่อจำกัดไม้กำไรของมันไว้ที่ค่ามัธยฐานของไม้กำไรของตัวเอง กฎเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ตรงข้ามกัน
ระยะนั้นถูกฟิตเข้ากับการย่อตัวของประวัติราคาเพียงชุดเดียว ค่าที่รอดได้ทั้งย่านค่าข้างเคียงมีค่ามากกว่ายอดแหลม ๆ ของกราฟที่แคบ
เทรลลิงสต็อปในตัวของ MetaTrader เป็นฟีเจอร์ของเทอร์มินัล ไม่ใช่คำสั่งที่โบรกเกอร์เก็บไว้ให้คุณ
ข้อ 4 คือความล้มเหลวที่หน้าตาเหมือนความสำเร็จ สถานะยังมีสต็อปติดอยู่ กราฟยังแสดงเส้นนั้น และไม่มีอะไรรายงานข้อผิดพลาดออกมาเลย โค้ดเทรลของ EA เองก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเดียวกันนี้
รายการที่ลงไว้แต่ละชุดมีรายการไม้ที่ปิดแล้วแนบมาด้วย ทำให้อ่านได้โดยตรงทั้งระยะห่างของทุกจุดออกและเงินที่มันสร้างได้ — รวมทั้งหมด 17,357 ไม้
| ตัววัด (24 บันทึก, 17,357 ไม้ที่ปิดแล้ว) | ค่ามัธยฐาน | ช่วงค่าหรือจำนวน |
|---|---|---|
| จุดออกที่ปิดสวนทางกับจุดเข้า: ระยะห่างที่อยู่ภายใน ±2% ของค่ามัธยฐานของสัญลักษณ์นั้น | 83.78% | สูงกว่า 50% ใน 17 จาก 24 |
| จุดออกที่ปิดไปในทางเดียวกับจุดเข้า: แถบเดียวกัน | 26.30% | สูงกว่า 50% ใน 7 จาก 24 |
| สัดส่วนกำไรขั้นต้นของไม้กำไรกลุ่มใหญ่สุดหนึ่งในสิบ | 25.64% | 11.85% ถึง 34.08% |
| สัดส่วนกำไรขั้นต้นของไม้กำไรก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุด | 1.17% | สูงสุด 4.89% |
| กำไรขั้นต้นที่เหลืออยู่ถ้าจำกัดไม้กำไรไว้ที่ค่ามัธยฐานของไม้กำไร | 62.83% | 1.27% ถึง 98.16% |
| แบบเดียวกัน แต่จำกัดที่สองเท่าของค่ามัธยฐานไม้กำไร | 84.76% | — |
แถวระยะห่างสองแถวนั้นไม่สมมาตรกัน และความไม่สมมาตรเอียงไปทางเดียว ไม่มีบันทึกใดที่ใช้ระยะฝั่งชนะซ้ำ ๆ โดยที่ไม่ใช้ระยะฝั่งแพ้ซ้ำ ๆ ด้วย ขณะที่มีสิบบันทึกทำตรงกันข้าม คือใช้สต็อปแบบตายตัวโดยที่ฝั่งชนะไปจบที่ไหนก็ได้ หางของการกระจายก็บางกว่าที่ตำนานเรื่องเทรนด์เล่าต่อ ๆ กันมาด้วย ไม้กำไรก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นได้มากที่สุดเพียง 4.89% ของกำไรขั้นต้นของบันทึกหนึ่ง ๆ กำไรขั้นต้นในที่นี้จึงกระจายอยู่บนไม้กำไรจำนวนมาก แทนที่จะพิงอยู่กับไม้เดียว
รูปร่างแบบนั้นตรวจสอบได้ด้วยการเอาไปเทียบกับสิ่งที่แต่ละรายการระบุว่าตัวเองทำอะไร มีหกบันทึกที่ระบุว่าใช้จุดออกแบบเทรลในคำอธิบายกลยุทธ์ที่เผยแพร่ไว้ และทั้งหกลงไปอยู่ในกลุ่มที่กระจายตัวทั้งหมด — ระยะฝั่งชนะของพวกมันเกาะกลุ่มกันที่ค่ามัธยฐาน 2.06% ค่าสูงสุดอยู่ที่ 38.35% และไม่มีตัวไหนแตะ 50% เลย ส่วนอีกสิบแปดบันทึกอยู่ที่ค่ามัธยฐาน 35.03% โดยเจ็ดในนั้นสูงกว่า 50%
วัดความเหลื่อมล้ำของไม้ที่กำไรก่อน แล้วค่อยเลือกระยะ Average true range เป็นตัวกำหนดสเกล ความผันผวน บอกว่าสเกลนั้นยังตรงกับสเกลที่ใช้จูนค่าตั้งต้นอยู่หรือไม่ และการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม ครอบคลุมการตรวจค่าข้างเคียงที่ระยะเทรลต้องผ่านให้ได้
