Hồi quy trung bình

Cơ chế

EA đo giá đã lệch bao xa khỏi một đường trung bình động hoặc tâm dải Bollinger, thường tính bằng độ lệch chuẩn hoặc đơn vị ATR, rồi xác nhận độ giãn bằng một dao động kế ở vùng cực trị. Lệnh vào ngược chiều chuyển động; mục tiêu là đường trung bình, còn dừng lỗ đặt vượt qua mức sẽ phủ định luận điểm hồi quy. Khoảng cách giữa hai điểm thoát ấy ấn định hình dạng của bản ghi. Mục tiêu gần điểm vào tạo ra tỷ lệ thắng cao và lãi/lỗ thấp hơn 1 khá nhiều; mục tiêu ở trung bình đầy đủ tạo ra điều ngược lại. Không thiết lập nào tạo ra một lợi thế mà điểm vào không có.

Độ phù hợp

Hợp nhất ở những mã dành phần lớn thời gian trong biên độ và quay về một tâm xác định được — trong lịch sử là các cặp chéo CHF, EUR/GBP và AUD/CAD. Về cấu trúc không hợp với các đồng tiền động lượng trong pha xu hướng, khi độ giãn cứ giãn tiếp và một vị thế ngược xu hướng bị giữ trước một chuyển động không quay lại. Bộ lọc xu hướng hoặc bộ lọc chế độ thị trường gần như bắt buộc, và chiều của xu hướng khung lớn hơn quan trọng hơn mức của dao động kế. Phù hợp với nhà giao dịch chấp nhận được những chuỗi thua dài đến thành một khối, và đọc khoảng cách dừng lỗ trước khi đọc tỷ lệ thắng.

Ghi chú

Hồi quy trung bình đặt cược vào tính đàn hồi chứ không phải động lượng: một mức giá giãn xa khỏi đường trung bình của nó có khả năng bật ngược lại cao hơn là giãn tiếp. EA chờ một độ lệch có ý nghĩa thống kê — thường là 1,5 đến 2,5 độ lệch chuẩn so với một đường trung bình động hoặc tâm Bollinger. Nó xác nhận độ giãn bằng một dao động kế ở vùng cực trị, rồi vào lệnh ngược chiều và nhắm tới chính đường trung bình.

Đó là mô tả điểm vào, và điểm vào là phần phần lớn mọi người hiểu được. Câu mô tả thường bị gắn kèm — hệ thống hồi quy thắng phần lớn số lệnh và thỉnh thoảng lỗ đậm — là một khẳng định về vị trí các điểm thoát, không phải về cơ chế. Trang này nói về cách dựng cỗ máy ấy bên trong MetaTrader 5 và các template đảo chiều đã đo của chính Builder cho thấy gì. Phần cuối là cách kiểm tra sức chịu đựng của một EA trước khi đưa bất kỳ đồng vốn nào vào rủi ro.

Cách vận hành: điểm vào là một khoảng cách, điểm thoát là hình dạng

Phía điểm vào là một phép đo, và ba cách dựng phổ biến gần như thay thế được cho nhau:

• Độ lệch so với một đường trung bình động. Giá cách một đường trung bình một số đơn vị ATR hoặc độ lệch chuẩn định trước. Toàn bộ chiến lược gói trong một dòng.
• Chạm dải Bollinger hoặc đóng cửa ngoài dải. Cùng ý tưởng nhưng độ lệch đã được tính sẵn cho bạn. Đóng cửa ngoài dải chặt hơn một cú chạm, và nó làm thay đổi số lệnh nhiều hơn là thay đổi tỷ lệ thắng.
• Cực trị dao động kế kèm bộ lọc chế độ. RSI hoặc Stochastic vượt một ngưỡng, có điều kiện là một chỉ số nói rằng thị trường không có xu hướng. Bộ lọc đó chính là khác biệt giữa một EA hồi quy trung bình và một EA đi ngược các xu hướng cho đến khi bị quét khỏi tất cả.

Điểm thoát có hai phần: một mục tiêu ở hoặc gần đường trung bình, và một dừng lỗ vượt qua mức phủ định luận điểm. Kỳ vọng mỗi lệnh là win rate × average win − (1 − win rate) × average loss (tỷ lệ thắng × lãi trung bình − (1 − tỷ lệ thắng) × lỗ trung bình), và một khi hai khoảng cách thoát đã cố định thì các số hạng thôi độc lập với nhau. Kéo mục tiêu lại gần thì tỷ lệ thắng tăng trong khi lãi trung bình co lại dưới mức lỗ trung bình. Đẩy mục tiêu ra tới trung bình đầy đủ thì điều ngược lại xảy ra.

Cách bố trí hồi quy kinh điển là mục tiêu gần và dừng lỗ rộng — tỷ lệ thắng cao được trả bằng tỷ lệ lãi/lỗ dưới 1. Mười template đảo chiều đo bên dưới lại theo chiều ngược lại, với mục tiêu gấp đôi stop (30/60 hoặc 40/80 pip). Cách đó hòa vốn ở tỷ lệ thắng 33,3 % trước chi phí, và nghĩa là baseline mặc định bên dưới đo điểm vào dưới một điểm thoát có hình dạng của chiến lược xu hướng.

Các template đảo chiều của Builder cho thấy gì ở thiết lập mặc định

EA Builder in một baseline đã đo trên những thẻ template có baseline, và mười template đảo chiều của nó có. Trong baseline thiết lập mặc định của chính chúng tôi cho các template của Builder — một lần chạy USD/JPY M5 duy nhất trong một năm, tham số mặc định, không tối ưu hóa — phần lớn kết thúc dưới hệ số lợi nhuận 1,0. Nhóm đảo chiều cũng không ngoại lệ.

Điều kiện kiểm thử
Nguồn	Baseline in trên từng thẻ template trong EA Builder
Mã / khung thời gian	USD/JPY M5 (Exness MT5); rổ Dual-Pair giao dịch EUR/USD và GBP/USD
Giai đoạn	2025-06-01 – 2026-06-09
Mô hình	M1 OHLC (mức nến, không phải tick thật)
Tiền nạp / tham số	10.000, mặc định của template, không tối ưu hóa

Template	Điểm vào	Stop / mục tiêu (pip)	Hệ số lợi nhuận	Số lệnh
MA Pullback Buy	Giá cao hơn EMA 50 từ 0–20 pip và RSI dưới 45, chỉ mua	40 / 80	1,10	159
Envelope Reversal	Giá bid vượt ra ngoài envelope 0,1 % của SMA 20	30 / 60	0,98	986
Bollinger Bounce	Chạm dải 20 kỳ, 2σ	40 / 80	0,97	632
Stoch + BB	Stochastic dưới 20 tại dải dưới (đối xứng cho lệnh bán)	30 / 60	0,96	896
Pin Bar Reversal	Pin bar tăng và RSI dưới 35, chỉ mua	40 / 80	0,96	179
RSI Reversal	RSI 14 dưới 30 / trên 70	30 / 60	0,94	682
Range Filter Reversal	RSI 30/70 chỉ khi biên độ 10 nến nằm trong 10–80 pip	40 / 80	0,90	573
MFI Reversal + StdDev	MFI 20/80 chỉ khi StdDev 10 nằm dưới StdDev 40	40 / 80	0,80	362
3-Strategy Portfolio (Mean-Reversion Mix)	RSI + Bollinger + Envelope trong một EA	như từng phần	0,92	2.287
Dual-Pair RSI Basket	RSI 30/70 trên EUR/USD và GBP/USD, tối đa bốn vị thế	30 / 60	0,87	12.953

Bốn điều rút ra từ bảng này, và lời đồn dân gian không đoán trúng điều nào.

Núm vặn điểm thoát dịch chuyển hình dạng, không dịch chuyển lợi thế. Builder ghi lại một đợt tìm kiếm stop và mục tiêu cho RSI Reversal và Bollinger Bounce trên USD/JPY H1. Mỗi template được chạy với mười hai tổ hợp — stop từ 20 đến 50 pip, mục tiêu từ 20 đến 100 — qua ba giai đoạn: 2018–2021, 2022–2024 và tháng 1 năm 2025 – tháng 6 năm 2026. Hệ số lợi nhuận in-sample tốt nhất của cả hai template là 0,91. Lưới tìm kiếm đó bao gồm cả mục tiêu gần lẫn mục tiêu xa. Khi không cách đặt nào thắng, kể cả trong giai đoạn được dùng để chọn nó, thì điểm vào chẳng có gì để điểm thoát định hình.

Một bộ lọc không tự động là một cải thiện. Range Filter Reversal thêm cổng biên độ 10 nến vào điểm vào RSI 30/70 và đạt 0,90, so với 0,94 của phiên bản đơn thuần — dù stop và mục tiêu cũng khác nhau, nên đây không phải một cặp sạch. MFI Reversal + StdDev, chỉ đi ngược khi biến động đang co lại, là template một mã yếu nhất trong bảng với 0,80. Một cổng loại bỏ lệnh sẽ loại bỏ cả lệnh tốt lẫn lệnh xấu.

Template duy nhất trong bảng vượt 1,0 đi ngược theo chiều của xu hướng. MA Pullback Buy chỉ mua các nhịp giảm khi giá nằm trên EMA 50 kỳ, và đạt 1,10 trên 159 lệnh. Đó là một điểm vào pullback — một điểm vào hồi quy đặt trên bộ lọc xu hướng — và nó không bao giờ đứng ngược chuyển động dài hạn. Nó vẫn chưa đạt ngưỡng đạt in trên bảng Measure (hệ số lợi nhuận ít nhất 1,2, ít nhất 60 lệnh, sụt giảm không tệ hơn 20 %).

Chồng các phương pháp đảo chiều lên nhau làm rủi ro dồn lại. Portfolio ba phương pháp đạt 0,92 — không tốt hơn các phần của nó, vì cả ba cùng đi ngược một độ giãn. Dual-Pair RSI Basket chạy một quy tắc RSI trên hai cặp tương quan với tối đa bốn vị thế mở. Nó tạo ra 12.953 lệnh và mức sụt giảm -36,38 %, sâu nhất trong mọi template ở baseline của Builder. Các vị thế đảo chiều tương quan là một ván cược đặt nhiều lần.

Điều kiện thị trường: khi nào hồi quy trung bình trả công và khi nào không

Môi trường xấu không phải là thị trường giảm — mà là thị trường có hướng, tấm gương phản chiếu chính xác cách giao dịch theo xu hướng thất bại trong biên độ. Hai chiến lược mất tiền trong hai kiểu thời tiết khác nhau. Đó cũng là lý do các chuỗi thua dồn cục. Mười lệnh thua liên tiếp không phải mười sai lầm rời rạc; đó là một đoạn thị trường có xu hướng bị cùng một quy tắc gặp lại mười lần.

Nguyên nhân gây ra độ lệch quan trọng ngang với độ lớn của nó. Một mức giá bị giãn do thanh khoản mỏng là ứng viên cho cú hồi; một mức giá bị giãn do quyết định lãi suất thì đã được định giá lại, và chẳng có đường trung bình cũ nào để quay về. Không chỉ báo nào tách được hai trường hợp ấy, và đó là lý do bộ lọc tin tức ở đây quan trọng hơn.

Cùng giả định đàn hồi ấy vận hành kinh doanh chênh lệch thống kê, áp lên mức chênh giữa hai công cụ thay vì một mức giá, và nó gãy theo cùng một cách. Trên một cặp đơn lẻ như EUR/GBP, mối quan hệ được giả định chính là lịch sử của cặp đó với đường trung bình của nó.

Tham số và thiết lập trong MT5

Trong Builder mỗi mục dưới đây là một khối có tham số riêng, và mọi giá trị đều trở thành một input trong EA đã biên dịch.

Khối và tham số	Điểm khởi đầu thông thường	Nó điều khiển gì
Bollinger Bands / Envelope period, deviation	Đủ dài để đường trung bình là một mức, không phải bản sao trễ của giá	Thứ mà EA coi là giá trị mà giá phải quay về
Ngưỡng RSI / Stochastic / MFI	Chỉ để xác nhận, không phải cò súng đứng một mình	Lọc bớt những độ giãn vẫn còn đang tăng tốc
Market Regime Filter Allowed regime = Range	Ngưỡng ADX quanh 25, kiểm chứng chứ không mặc định	Chặn lệnh vào khi có xu hướng — tham số quan trọng nhất trên trang này
MA Distance Filter Price side, Max pips (0=off)	Chỉ đi ngược ở phía của một MA dài hơn	Biến một lệnh đi ngược xu hướng thành một điểm vào pullback
Open Buy / Open Sell TP (pips)	Tại đường trung bình, hoặc một phần khoảng cách tới đó	Cùng với dừng lỗ, ấn định tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ
Stop Loss SL Mode	Vượt qua mức phủ định, hoặc một bội số ATR	Ranh giới giữa hồi quy trung bình và một martingale không cố ý
Spread Filter Max Spread (points)	Ngay trên mức spread bình thường của mã	Cực trị và spread rộng đến cùng nhau; khối này chặn những lần khớp tệ nhất
Position Filter Max Positions	1 cho mỗi mã	Ngăn quy tắc chồng cùng một lệnh đi ngược

Ba thực tế riêng của MT5 quyết định một backtest hứa hẹn có sống sót khi chạm thị trường thật hay không:

• Dừng lỗ có khoảng cách tối thiểu, mà chiến lược này vốn dĩ đã muốn một mức rộng. Sàn từ chối dừng lỗ gần hơn SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL. EA do Builder sinh ra kiểm tra mức đó, cùng SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, trước khi sửa một vị thế, và giữ nguyên mức hiện tại thay vì gửi một yêu cầu sẽ bị từ chối.
• Spread nới rộng đúng chỗ chiến lược này vào lệnh. Những cực trị mà nó đi ngược thường xuất hiện trong điều kiện mỏng. Một lượt kiểm thử với spread trung bình sẽ thổi phồng lợi thế của một EA có các lệnh vào dồn vào lúc spread tệ nhất. Hãy kiểm thử với spread thực tế hoặc tick thật, và đọc chất lượng mô phỏng trước khi đọc lợi nhuận.
• Thời gian giữ dài hơn tiếng tăm của chiến lược ám chỉ. Một cú hồi mất nhiều ngày sẽ trả SYMBOL_SWAP_LONG hoặc SYMBOL_SWAP_SHORT mỗi đêm, và ngày tính swap ba lần thì khác nhau tùy sàn.

Các kiểu hỏng: một EA hồi quy trung bình mất tiền như thế nào

• Độ giãn cứ giãn tiếp. Cách mất tiền bình thường của chiến lược này. Mỗi lệnh vào đều ngược một chuyển động không quay lại, và vì quy tắc liên tục đủ điều kiện trở lại, các khoản lỗ đến thành một khối.
• Đường trung bình dời chỗ. Một cặp đã được định giá lại thì có đường trung bình mới, còn EA vẫn tiếp tục đo khoảng cách tới đường cũ.
• Dừng lỗ bị gỡ để né khoản lỗ. Nới dừng lỗ, hoặc thay nó bằng trung bình giá xuống, biến một chiến lược có rủi ro xác định thành một cái lưới kèm câu chuyện hay. Đường vốn đẹp lên ngay lập tức còn rủi ro đuôi thì thành vô hạn.
• Các vị thế tương quan bị tính là đa dạng hóa. Một quy tắc đảo chiều trên hai cặp tương quan là cùng một ván cược hai lần. Mức sụt giảm -36,38 % của rổ Dual-Pair chính là hình dạng của điều đó ở thiết lập mặc định.
• Điểm thoát bị tinh chỉnh để cứu một điểm vào. Khi không tổ hợp stop và mục tiêu nào thắng in-sample, tìm kiếm kỹ hơn chỉ tìm ra một kết quả đã được khớp.
• Chi phí bị đo trên cây nến sai. Các lệnh vào dồn vào những cực trị nơi spread rộng nhất, còn vị thế nhiều ngày thì trả swap. Cả hai đều vô hình trong một lượt kiểm thử cấu hình spread trung bình cố định và không có phí tài trợ.

Cách dựng và thử sức chịu đựng một EA hồi quy trung bình trong AIStrategyMiner

Bạn không cần viết MQL5 để lắp cỗ máy mô tả bên trên. Một phép đo độ lệch, một xác nhận bằng dao động kế, một cổng chế độ thị trường, một mục tiêu ở đường trung bình và một dừng lỗ vượt cực trị đều là các khối trong Builder không cần lập trình, và các template đảo chiều ở trên đến tay đã được nối sẵn. Phép thử hữu ích nhanh nhất là nạp RSI Reversal và MA Pullback Buy cạnh nhau. Khác biệt dễ thấy nhất giữa chúng là bộ lọc xu hướng, dù ngưỡng, chiều và điểm thoát cũng khác — vì vậy hãy thêm một MA Distance Filter vào RSI Reversal và không đổi gì khác.

File .ex5 biên dịch từ flow của chính bạn là miễn phí. Mã nguồn .mq5 thuộc gói Pro, mua một lần, không thuê bao — xem bảng giá nếu bạn muốn chỉnh sửa mã được sinh ra. Phương pháp luận của trang trình bày cách đọc kết quả backtest.

Hồi quy trung bình so với xu hướng

	Hồi quy trung bình	Giao dịch theo xu hướng
Giả định điều gì	Một mức giá bị giãn sẽ quay về trung bình của nó	Một hướng đã thiết lập sẽ tiếp diễn
Vào lệnh so với chuyển động	Ngược chiều, tại một cực trị	Thuận chiều, sau khi xác nhận
Thua khi	Thị trường vào xu hướng và độ giãn cứ giãn tiếp	Thị trường đi ngang và các chuyển động gập lại
Điểm thoát điển hình	Mục tiêu cố định ở hoặc gần đường trung bình	Trailing stop hoặc tín hiệu đảo chiều
Trường hợp xấu nhất	Một chuỗi vị thế bị giữ ngược một chuyển động không quay lại	Một dãy dài những khoản lỗ thông thường
Độ phức tạp	Trung cấp — hai khoảng cách thoát gánh rủi ro	Sơ cấp — ít tham số, khó ngồi qua

Không cái nào an toàn hơn xét chung: một bên cần tĩnh lặng, bên kia cần chuyển động. Đó là lý lẽ để chạy cả hai, kèm một lưu ý mà bảng không thể hiện được. Một EA hồi quy trung bình và một EA xu hướng có chốt lời cố định đều phụ thuộc vào việc giá dừng đúng chỗ mà quy tắc nói, và một điểm vào đảo chiều đặt sau bộ lọc xu hướng thì đã mang một nửa của mỗi bên. Hãy kiểm tra từng điểm thoát thực sự làm gì trước khi cho rằng hai EA đã đa dạng hóa được điều gì đó.