Martingale

Cơ chế

Sau mỗi lệnh thua, EA nhân khối lượng lệnh kế tiếp với một hệ số cố định, thường gặp nhất là 2,0, rồi vào lại. Một chu kỳ kết thúc khi có lệnh đóng với lãi, đưa khối lượng về mức cơ sở. Vì chu kỳ được định nghĩa là kết thúc bằng lệnh thắng, tỷ lệ thắng được báo cáo là thuộc tính của định nghĩa chứ không phải phép đo về quy tắc. Thứ thay đổi là độ sâu của thang trước khi lệnh thắng xuất hiện: sau k lần thua, lệnh kế tiếp bằng 2^k lần khối lượng cơ sở, nên mười lần thua liên tiếp đòi hỏi một vị thế gấp 1.024 lần.

Độ phù hợp

Không có trạng thái thị trường nào khiến thang này an toàn, chỉ có những trạng thái chưa từng thử thách nó. Lời khuyên phổ biến nên chọn các mã đi ngang hay hồi quy trung bình không loại bỏ được rủi ro: một cặp hồi về trung bình vẫn thỉnh thoảng tạo xu hướng, và một điểm vào ngược xu hướng gặp xu hướng đó như một chuỗi thua liền mạch. Giới hạn số bậc chặn mức lỗ chứ không loại bỏ nó. Chỉ phù hợp với người đã tính trước khoản lỗ trong trường hợp xấu nhất và có thể mất trọn tài khoản mà không hề hấn gì.

Ghi chú

Martingale là chiến lược phổ biến duy nhất gọi tên quy tắc xác định khối lượng thay vì cách vào lệnh. Sau một lệnh thua, EA nhân đôi lệnh kế tiếp, để một lệnh thắng hoàn lại mọi khoản lỗ trong chuỗi cộng thêm mục tiêu ban đầu. Tín hiệu mở lệnh gần như chỉ là phụ — một cực trị RSI, một giao cắt đường trung bình động, một mức lưới — bởi sản phẩm chính là cái thang.

Điều đó khiến tuyên bố này dễ kiểm chứng một cách bất thường. Bạn có thể viết ra số học của cái thang trước khi chạm vào dữ liệu thị trường, và cộng từng dòng chi phí mà nó phải trả. Trang này làm đúng việc đó, rồi đọc xem template Martingale và khối Martingale Lot của chính Builder thực sự làm gì — kể cả một hành vi của giới hạn bậc mà phần lớn mô tả bỏ qua.

Cách hoạt động: cái thang là một định nghĩa, không phải lợi thế

Quy tắc gói gọn trong một dòng. Bắt đầu ở khối lượng cơ sở. Sau một lần thua, nhân lệnh kế tiếp với một hệ số cố định, thường là 2,0. Khi thắng, quay về mức cơ sở. Mọi thứ giữa hai lần đặt lại là một chu kỳ.

Phép tính kéo theo là cố định. Sau k lần thua liên tiếp, thang đã đặt 1 + 2 + 4 + … + 2^(k−1) = 2^k − 1 đơn vị, và lệnh kế tiếp có giá trị 2^k đơn vị. Chín lần thua liên tiếp là một lệnh 512 đơn vị đối lại 511 đơn vị đã mất. Mười lần là một lệnh 1.024 đơn vị.

Có hai hệ quả đáng tách bạch, vì các mô tả về chiến lược này hay trộn chúng lại.

Thứ nhất, tỷ lệ thắng mất tư cách của một phép đo. Quy tắc định nghĩa một chu kỳ là đóng lại bằng lệnh thắng, nên mọi chu kỳ hoàn tất đều là chu kỳ thắng. Chu kỳ duy nhất không thắng là chu kỳ mà tài khoản không thể hoàn tất. Trích dẫn tỷ lệ thắng theo chu kỳ của một martingale chính là trích lại định nghĩa của nó.

Thứ hai, sự mượt mà là có thật chứ không phải hiện tượng giả. Những lần gỡ nhỏ và thường xuyên dồn lại trong khi thang còn nông, nên gần như toàn bộ phân phối nằm ở một chỗ và phần còn lại nằm ở cái đuôi chỉ đến một lần. Đây cũng là hình dạng của một EA lưới không có lệnh dừng theo rổ, và vì cùng một lý do: cả hai đáp lại một chuyển động bất lợi bằng cách tăng trạng thái thay vì hiện thực hóa khoản lỗ.

Thứ tách biệt chúng là nơi rủi ro được định đoạt. Khoảng cách lưới quyết định thang sâu thêm thường xuyên tới đâu; hệ số nhân quyết định mỗi bậc tốn bao nhiêu. Một EA làm cả hai thì không phải lưới có thêm tính năng — nó là martingale kèm lịch trình.

Hệ số nhân mà cái thang thật sự cần

Có một thất bại đến trước cả sự phá sản, và nó hiếm khi được nói ra: thang nhân đôi không phải lúc nào cũng hoàn lại được chuỗi mà nó được dựng lên để gỡ.

Điều kiện thuần là số học. Sau k lần thua, thang đã đặt 2^k − 1 đơn vị lỗ trung bình, và lệnh gỡ 2^k đơn vị mang về 2^k × payoff. Vậy lệnh gỡ chỉ hoàn lại được chuỗi khi tỷ lệ payoff — lãi trung bình chia cho lỗ trung bình — vượt 0,5 ở bậc thứ nhất, 0,75 ở bậc thứ hai, 0,875 ở bậc thứ ba, và tiến dần tới 1,0 khi chuỗi kéo dài. Nhân đôi chỉ là hệ số đúng với một quy tắc mà lãi trung bình đã ngang bằng lỗ trung bình.

Chi phí dịch chuyển mọi ngưỡng đó, vì nhà môi giới tính nó trên vị thế đã phóng đại. Lấy template Martingale của Builder: stop 30 pip và mục tiêu 30 pip, nên payoff đúng bằng 1,0 trước chi phí. Thêm chi phí khứ hồi 2 pip thì mỗi lệnh thắng thu ròng 28 trong khi mỗi lệnh thua tốn 32 — payoff thực tế 0,875. Con số đó vượt hai ngưỡng đầu, nằm đúng trên ngưỡng thứ ba, và thất bại từ ngưỡng thứ tư.

Quy luật khó chịu bên dưới là martingale bị hút về những quy tắc có tỷ lệ thắng cao. Tỷ lệ thắng cao sinh ra từ việc đặt mục tiêu bằng hoặc gần hơn stop, và đó đúng là bố cục khiến lệnh gỡ quá nhỏ.

Template Martingale và khối của Builder làm gì

Builder cung cấp một template Martingale: điểm vào RSI 14 mua dưới 25 và bán trên 75, stop và mục tiêu 30 pip, và khối Martingale Lot đặt mức cơ sở 0,01, hệ số nhân 2,0 và Max Level 4. Thư viện template không đánh dấu nó là khuyến nghị. Huy hiệu “khuyến nghị” chỉ dành cho các template vào lệnh một lần, có stop và mục tiêu cố định trên mọi lệnh vào, và không có khối martingale, trung bình giá xuống, nhồi lệnh hay đảo chiều.

Hai hành vi của khối này quan trọng hơn các giá trị mặc định.

Bậc chính là chuỗi thua, và nó dừng ở giới hạn mà không đặt lại. EA đã biên dịch đếm số lệnh thua liên tiếp trên mã và magic number từ lịch sử giao dịch, ở mọi tick, và giới hạn con số đó ở Max Level. Vì vậy lot leo 0,01 → 0,02 → 0,04 → 0,08 → 0,16 rồi giữ nguyên ở 0,16 cho tới khi có lệnh thắng. Nó không quay về mức cơ sở. Do đó giới hạn không phải là điểm dừng của cái thang; nó biến phần đuôi của thang thành đặt cược phẳng ở khối lượng lớn nhất.

Việc tạm dừng theo sụt giảm đóng băng EA; nó không đóng lệnh nào. Tham số Halt at drawdown (%) của khối (mặc định 30) so vốn tài khoản với đỉnh của nó. Khi khoảng cách chạm ngưỡng, EA rời khỏi mỗi tick sớm. Nó không mở lệnh nào, và các khối chạy sau bước kiểm tra đó — Account Guard, Close All, Basket Average TP, trung bình giá xuống — cũng không được đánh giá. Stop và mục tiêu đã có ở phía nhà môi giới vẫn nằm đó, còn các điểm thoát trailing hay hòa vốn vẫn tiếp tục chạy. EA lưu đỉnh vào một biến toàn cục của terminal, nên khởi động lại không đặt lại nó.

Đây là ý nghĩa của điều đó với một chuỗi thua duy nhất ở thiết lập của template, tính bằng pip ở lot cơ sở 0,01, nếu lệnh kế tiếp sau chuỗi thắng:

Chuỗi thua	Lot của lệnh gỡ	Ròng sau lệnh thắng, không chi phí	Ròng sau lệnh thắng, chi phí 2 pip
1	0,02	+30	+24
2	0,04	+30	+16
3	0,08	+30	0
4	0,16	+30	−32
5	0,16 (đã giới hạn)	−450	−544
6	0,16 (đã giới hạn)	−930	−1.056

Không có chi phí, thang có giới hạn hoàn lại mọi chuỗi tới bốn và thất bại từ chuỗi thứ năm. Với chi phí 2 pip, nó thất bại sớm hơn một bậc. Dưới giới hạn, payoff là +30 cố định; trên giới hạn, khoản lỗ tăng thêm 480 đến 512 pip lot cơ sở cho mỗi lần thua thêm.

Điều kiện kiểm thử
Nguồn	Baseline in trên thẻ template Martingale trong EA Builder
Mã / khung thời gian	USD/JPY M5 (Exness MT5, đo lại vào 2026-09-19 sau một bản sửa, spread cố định 20 point, chất lượng lịch sử 72 %)
Giai đoạn	2025-06-01 – 2026-06-09
Mô hình	M1 OHLC (mức nến, không phải tick thật)
Tiền nạp / tham số	10.000, mặc định của template, không tối ưu hóa

Ở thiết lập mặc định, template đạt hệ số lợi nhuận 0,85 trên 646 lệnh, mức sụt giảm −4,71 % và kết quả ròng −363,54. Trong baseline thiết lập mặc định của chính chúng tôi cho các template của Builder — một lần chạy USD/JPY M5 duy nhất trong một năm, tham số mặc định, không tối ưu hóa — phần lớn kết thúc dưới hệ số lợi nhuận 1,0, và cái thang đã không nâng template này lên trên mức đó.

Điều kiện thị trường: thứ cái thang cần và không bao giờ có được

Lời khuyên phổ biến là chạy martingale trên các mã đi ngang hay hồi quy trung bình, vì giá sẽ quay lại và lệnh gỡ sẽ tới. Lời khuyên ấy đọc sai rủi ro. Một mã hồi về trung bình vẫn thỉnh thoảng tạo xu hướng, và một điểm vào ngược xu hướng gặp xu hướng đó như một chuỗi thua liền mạch — cùng một chuyển động đánh bại mọi lần vào lại. Cái thang chỉ cần đúng ngoại lệ đó.

Cách diễn đạt trung thực là không trạng thái thị trường nào khiến cái thang an toàn. Có những trạng thái chưa từng thử thách nó, và một kỳ kiểm thử kết thúc trước khi chuỗi tệ nhất xuất hiện sẽ báo cáo đúng điều đó.

Tham số và thiết lập trong MT5

Trong Builder đây là các khối có tham số riêng, và mọi giá trị đều trở thành một input trong EA đã biên dịch.

Khối và tham số	Rủi ro nằm ở đâu	Nó kiểm soát điều gì
Martingale Lot Multiplier	Bất kỳ giá trị nào trên 1,0	Chi phí mỗi bậc; 2,0 là chuẩn và quá nhỏ với payoff dưới 1,0 sau chi phí
Martingale Lot Max Level	Phải hữu hạn, 1–10	Giới hạn cái thang; các lần thua vượt quá nó chịu ở lot cao nhất
Martingale Lot Halt at drawdown (%)	Đóng băng EA, không đóng lệnh nào	Dừng lệnh mới — và các bước kiểm tra sau nó — ở một mức sụt giảm tính từ đỉnh vốn
Averaging Down Max Additions / Interval (pips) / Lot Multiplier	Hệ số nhân trên 1,0 là martingale	Một chuyển động làm rổ sâu thêm nhanh cỡ nào, và mỗi lần thêm đắt tới đâu
Basket Average TP	Ròng trên các chân đang mở	Đóng rổ ở giá trung bình có trọng số cộng N pip
Account Guard Floating loss cap (% of balance)	Cầu dao thật sự, nếu nó nhảy trước	Đóng các vị thế của EA này khi lỗ thả nổi của tài khoản chạm N % số dư, rồi tạm dừng
Spread Filter Max Spread (points)	Ngay trên mức spread bình thường	Chặn các lệnh phóng đại xuất hiện vào lúc điều kiện tệ nhất

Ba thực tế của MT5 quyết định cái thang có chạy đúng thiết kế hay không:

• Lệnh gỡ có thể bị từ chối thẳng. Khối lượng vị thế bị chặn bởi SYMBOL_VOLUME_MAX và bị lượng tử hóa bởi SYMBOL_VOLUME_STEP. EA do Builder sinh ra kẹp một lot quá cỡ về mức tối đa và làm tròn theo bước trước khi gửi, và một lệnh gỡ đã bị kẹp thì không hoàn lại nổi chuỗi mà nó được tính cỡ để gỡ. Hãy đối chiếu đỉnh thang với cả hai trước mọi thứ khác.
• Ngưỡng đóng bắt buộc kích hoạt theo mức ký quỹ, không theo vốn. Khi ACCOUNT_MARGIN_LEVEL rơi xuống dưới ngưỡng stop-out của nhà môi giới, các vị thế bị đóng, và một lệnh gọi ký quỹ đến trước khi vốn về không. Bảo vệ số dư âm quyết định thiệt hại có dừng ở mức không hay không.
• Độ trung thực của backtest ở đây quan trọng hơn mọi chiến lược khác. Toàn bộ bản ghi phụ thuộc vào một nhúm lệnh ở tầng sâu của thang. Hãy dùng dữ liệu tick thật, đọc chất lượng mô phỏng, và coi kết quả dựng trên OHLC 1 phút chỉ là lần đọc sơ bộ.

Các kiểu đổ vỡ: một EA martingale kết thúc như thế nào

• Chuỗi thua sống lâu hơn tài khoản. Con đường chủ đạo. Thua lỗ đến thành khối bởi cùng những điều kiện đánh bại một lệnh cũng đánh bại lệnh kế tiếp.
• Giới hạn bậc biến sự phá sản thành đặt cược phẳng ở khối lượng cao nhất. Trong khối của Builder, lot giữ ở giới hạn thay vì đặt lại, nên mọi lần thua vượt giới hạn đều là khoản lỗ lớn nhất trong thang, và không lần nào được hoàn lại.
• Lệnh gỡ quá nhỏ để gỡ được. Payoff dưới 1,0 sau chi phí nghĩa là cái thang đã thiếu cỡ ngay trong số học của chính nó, trước cả khi có bất kỳ quan điểm thị trường nào.
• Chi phí tính trên vị thế đã phóng đại. Trượt giá, spread và phí qua đêm đều tăng theo thang, nên những lệnh ở tầng sâu — thứ mà cả chiến lược trông cậy vào — lại là các lệnh đắt nhất trong bản ghi.
• Việc tạm dừng bị nhầm là điểm dừng. Tạm dừng theo sụt giảm để các vị thế đang mở tiếp tục chạy, và một khi nó kích hoạt thì Account Guard thôi được đánh giá. Chỉ một Account Guard nhảy trước việc tạm dừng mới hiện thực hóa khoản lỗ ở mức đã chọn.
• Backtest kết thúc trước chuỗi thua. Một kỳ kiểm thử không có chuyển động bất lợi kéo dài chỉ báo cáo hiệu suất của một cái thang chưa từng được thử thách.

Cách kiểm thử một EA martingale trong AIStrategyMiner trước khi nó tốn tiền

Phép thử hữu ích không phải là EA martingale có kiếm được tiền hay không — trên phần lớn mẫu dữ liệu thì có. Mà là cái thang nó cần có nằm gọn trong tài khoản bạn định nạp hay không. Việc đó cần hai con số lấy riêng từ điểm vào: chuỗi thua tệ nhất và tỷ lệ payoff sau chi phí.

File .ex5 biên dịch từ flow của chính bạn là miễn phí. Mã nguồn .mq5 thuộc gói Pro, mua một lần, không thuê bao — xem bảng giá nếu bạn muốn đọc cách cái thang được sinh ra đếm các bậc của nó. Phương pháp luận của trang trình bày cách đọc kết quả backtest.

Martingale so với lưới

	Martingale	Lưới
Thứ ấn định khối lượng	Kết quả của lệnh trước đó	Cố định ở mọi mức
Thứ nó cần để chạy được	Một lệnh thắng trước khi thang vượt quá tài khoản	Dao động qua lại cùng những mức giá
Mức tăng trạng thái	Hàm mũ theo chuỗi thua	Tuyến tính theo số mức
Tỷ lệ thắng được báo cáo	Cố định bởi định nghĩa chu kỳ	Cao, nhờ mục tiêu nhỏ trên mỗi rổ
Trường hợp xấu nhất	Mất trọn tài khoản	Mất trọn tài khoản, đến chậm hơn
Tham số cần đọc trước tiên	Multiplier	Max Additions và lệnh dừng theo rổ

Hai thứ này thường được trình bày như hai sản phẩm khác nhau nhưng hay chỉ là một. Một lưới có hệ số nhân lot trên 1,0 chính là martingale mà khoảng cách bậc do khoảng cách lưới ấn định, và nó thừa hưởng mức tăng trạng thái theo hàm mũ mà không thừa hưởng trường hợp xấu nhất tuyến tính của lưới. Tương phản với giao dịch theo xu hướng còn rõ hơn nữa: giai đoạn tệ của một EA xu hướng là chuỗi dài những khoản lỗ thông thường và tài khoản vẫn còn nguyên. Giai đoạn tệ của martingale chỉ là một chuỗi, và sự kiên nhẫn không sống sót qua nó. Hãy đọc hệ số nhân trước khi xem đường vốn, ở mọi EA có tham số ấy.