Você está no vermelho. O que é preciso de fato para voltar?
Perdas e ganhos não são simétricos: uma queda de 50% exige +100% para ser desfeita. A diferença aumenta quanto mais fundo você vai, e o tempo aumenta ainda mais rápido. Aqui estão os dois números.
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Diagnóstico
A porcentagem é a metade fácil. Estas checagens olham quanto tempo leva, quanto essa estimativa pode variar e se a estratégia rende o bastante para a pergunta ter resposta.
Ganho necessário para recuperar um drawdown
- Ganho para voltar ao zero a zero
- Ganho igual à perda (comparação)
- Sua entrada atual
Como o buraco se aprofunda
O retorno necessário não acompanha a perda. A 10% abaixo você deve 11%; a 50% deve 100%; a 90% deve 900%. Todas as linhas usam o retorno mensal que você informou.
| Drawdown | Retorno necessário | Meses para recuperar | Usar |
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A faixa honesta
Um número único para o tempo de recuperação é ficção: os meses que vêm não são idênticos. Isto os repete milhares de vezes com a sua volatilidade e mostra onde a resposta realmente cai.
Por que uma faixa e não uma data
A composição depende do caminho. Duas contas com o mesmo retorno médio mensal se recuperam em momentos diferentes conforme a ordem em que os meses bons chegam, e um mês ruim no começo custa mais do que um mês ruim no fim. Uma estimativa pontual esconde tudo isso, e por isso o caso lento costuma ficar bem acima da mediana em vez de simétrico em torno dela.
Como usar
- Digite seus númerosDigite seus próprios valores nos campos ou escolha o seu relatório do MetaTrader, se a ferramenta ler um arquivo. Os valores que já estão ali são apenas um exemplo inicial.
- Leia o resultado e o diagnósticoO número grande responde à pergunta. Os cartões abaixo dizem o que parece errado e o que mudar.
- Teste uma correção ou vá alémAplique uma mudança sugerida para ver o resultado se mexer, siga o link para a próxima ferramenta ou copie o link para voltar aos mesmos dados.
Como isso é calculado
O retorno necessário é perda ÷ (1 − perda). Ele cresce mais rápido que a perda porque você precisa ganhá-lo sobre o que sobrou, e não sobre o que tinha. Essa fração sozinha explica por que quem limita drawdowns a 20% sobrevive a estratégias que destroem quem os deixa chegar a 60%.
O tempo é a parte que se costuma pular. A 2% ao mês, um drawdown de 20% leva cerca de 11 meses para ser desfeito e um de 50% leva cerca de 35 — e essa é a versão sem nenhum mês ruim. Reduzir o retorno mensal pela metade mais que dobra a espera, porque a recuperação é composta, não somada.
A faixa vem de simular retornos mensais em torno da sua média com a sua volatilidade. Não é uma previsão: supõe que a estratégia continue funcionando exatamente como antes, que é a suposição com maior chance de estar errada. Leia como a dispersão que você deve esperar mesmo se nada mudar.
Perguntas e respostas
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Nada é enviado. Cada número desta página é calculado no seu navegador, e o link que você copia carrega apenas os valores que você digitou.
Até onde posso confiar no resultado?
Um drawdown ainda aberto não tem tempo de recuperação — só um retorno necessário. Tudo aqui supõe que a estratégia continue rendendo como rendia antes de o drawdown começar.
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Termos por trás desta ferramenta
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- Defina o risco por operação a partir do drawdown que você aceita recuperar e compile um arquivo .ex5 padrão para o MetaTrader 5.
Verifique o EA pronto no MetaTrader 5 antes de confiar nele. Os números desta página vêm do que você digitou; não são uma previsão de resultados.
