Sei sotto. Cosa serve davvero per tornare?
Perdite e guadagni non sono simmetrici: un −50 % richiede un +100 % per essere annullato. Il divario si allarga più scendi, e il tempo si allarga ancora più in fretta. Qui trovi entrambi i numeri.
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Diagnosi
La percentuale è la metà facile. Questi controlli guardano quanto tempo serve, quanto quella stima può spostarsi e se la strategia guadagna abbastanza perché la domanda abbia una risposta.
Guadagno necessario per recuperare un drawdown
- Guadagno per tornare in pari
- Guadagno pari alla perdita (confronto)
- Il tuo valore attuale
Come si approfondisce la buca
Il rendimento necessario non segue la perdita. A −10 % devi l'11 %; a −50 % devi il 100 %; a −90 % devi il 900 %. Ogni riga usa il rendimento mensile che hai inserito.
| Drawdown | Rendimento necessario | Mesi per recuperare | Usa |
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L'intervallo onesto
Un numero unico per il tempo di recupero è finzione: i mesi che verranno non sono identici. Qui vengono rigiocati migliaia di volte con la tua volatilità, per mostrare dove la risposta cade davvero.
Perché un intervallo e non una data
La capitalizzazione dipende dal percorso. Due conti con lo stesso rendimento medio mensile recuperano in momenti diversi a seconda dell'ordine in cui arrivano i mesi buoni, e un mese storto all'inizio costa più di uno alla fine. Una stima puntuale nasconde tutto questo, ed è per questo che il caso lento sta di solito molto sopra la mediana invece che simmetrico attorno ad essa.
Come si usa
- Inserisci i tuoi numeriScrivi i tuoi valori nei campi, oppure scegli il tuo report di MetaTrader se lo strumento legge un file. I valori già presenti sono solo un esempio di partenza.
- Leggi il risultato e la diagnosiIl numero grande risponde alla domanda. Le schede sotto dicono cosa sembra non andare e cosa cambiare.
- Prova una correzione o vai oltreApplica una modifica suggerita per vedere il risultato cambiare, segui il link al prossimo strumento oppure copia il link per tornare agli stessi dati.
Come viene calcolato
Il rendimento necessario è perdita ÷ (1 − perdita). Cresce più in fretta della perdita perché devi guadagnarlo su ciò che resta e non su ciò che avevi. Quella sola frazione spiega perché chi tiene i drawdown entro il 20 % sopravvive a strategie che distruggono chi li lascia arrivare al 60 %.
Il tempo è la parte che si salta. Al 2 % mensile, un drawdown del 20 % richiede circa 11 mesi per essere annullato e uno del 50 % circa 35, e questa è la versione senza mesi storti. Dimezzare il rendimento mensile fa più che raddoppiare l'attesa, perché il recupero si capitalizza, non si somma.
L'intervallo nasce simulando rendimenti mensili attorno alla tua media con la tua volatilità. Non è una previsione: presuppone che la strategia continui a funzionare esattamente come prima, che è l'ipotesi più probabilmente sbagliata. Leggilo come la dispersione da attendersi anche se non cambia nulla.
Domande e risposte
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Viene caricato qualcosa?
Non viene caricato nulla. Ogni numero di questa pagina è calcolato nel tuo browser, e il link che copi porta con sé solo i valori che hai digitato.
Quanto ci si può fidare del risultato?
Un drawdown ancora aperto non ha ancora un tempo di recupero, solo un rendimento necessario. Tutto qui presuppone che la strategia continui a rendere come rendeva prima che il drawdown iniziasse.
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Termini dietro questo strumento
- Drawdown massimoIl maggior calo da picco a minimo del capitale del conto in un periodo di misurazione, come percentuale del picco precedente.
- Fattore di recuperoProfitto netto totale diviso per il drawdown massimo: indica quante volte la strategia ha riguadagnato la sua perdita peggiore. Più alto è, meglio è.
Trasforma un limite di recupero in una regola dell'EA
Da un drawdown profondo è difficile risalire, perciò molti trader fissano un limite. In AIStrategyMiner Builder colleghi le regole di ingresso e uscita come blocchi e imposti il rischio per operazione, senza codice.
- Imposta il rischio per operazione in base al drawdown da cui sei disposto a recuperare, poi compila un file .ex5 standard per MetaTrader 5.
Verifica l'EA finito in MetaTrader 5 prima di fidarti. I numeri di questa pagina derivano da ciò che hai inserito; non sono una previsione di risultati.
