Переносить цель после входа
Отодвигать цель, потому что сделка идёт хорошо, — значит переписывать соотношение, на которое вы входили в сделку. Честное соотношение риска и прибыли — то, которое существовало в момент открытия позиции.
Тейк-профит
также: TP, тейк профит, цель по прибыли, цель
Тейк-профит — это уровень цены, прикреплённый к позиции, на котором брокер закрывает её автоматически, фиксируя прибыль. Как и стоп-лосс, он живёт на сервере брокера, и трейдер задаёт его до открытия сделки.
Коротко
- Тип термина
- Платформа MT5
- Уровень
- Начальный
- Где применяется
- Разработка стратегии · Работа в MT5 · Управление риском
- Функция MQL5
- CTrade::PositionModify(ticket, sl, tp)
Простыми словами
Цена, на которой сделка оказалась достаточно правой. Стоп говорит, насколько неправым вы позволите себе быть; цель — насколько правым уже достаточно.
Почему это важно
Цель — это место, где стратегия собирает своё преимущество, и то число, которое трейдеры чаще всего меняют задним числом. Зафиксированная при входе, она превращает соотношение риска и прибыли в утверждение, которое можно проверить.
- Вместе со стопом она фиксирует безубыточную долю прибыльных: 1 ÷ (1 + цель ÷ стоп). Сдвиньте любое из двух чисел — и планка, которую должна взять стратегия, сдвинется вместе с ним.
- Она исполняется на сервере брокера, поэтому цель, достигнутая ночью, фиксирует прибыль независимо от того, запущен ли терминал.
- Её дистанция задаёт характер журнала. Близкие цели выигрывают часто и понемногу; далёкие пережидают долгие ровные полосы ради тех сделок, которые оплачивают всё остальное.
В MetaTrader 5
Где это в MT5
- Диалог Новый ордер (F9) → Take Profit — задаётся при входе, в виде цены
- Обзор рынка → правый клик по символу → Спецификация — строка «Уровень стопов» (Stops level) — это и ближайшая дистанция, которую брокер принимает для цели
- Тестер стратегий → Входные параметры — цель советника является оптимизируемым входным параметром, и одним из самых лёгких для переподгонки
Как это используют советники
- Отправляется в поле tp структуры MqlTradeRequest при входе, в виде цены. Советник сам переводит задуманную дистанцию в уровень.
- Прикрепляется после исполнения через TRADE_ACTION_SLTP, когда стратегии сначала нужна реальная цена входа.
- Выводится из стопа, когда стратегия говорит соотношениями. 18 записей с единой целью здесь заявляют соотношение цели к стопу от 0,88 до 4,19, медиана 1,5.
- Редко является единственным выходом. 11 из этих 18 поставляют ещё и трейлинг-стоп, закрытие по времени или перенос в безубыток, и на этих сборках цель закрыла 25,85 % прибыльных сделок.
Типичные настройки
| Параметр | Обычное значение | Примечание |
|---|---|---|
| Цель через соотношение | 1,5–3 × дистанции стопа | Самая распространённая формулировка в советниках; поставляемая медиана здесь — ровно 1,5. |
| Поставляемая цель, 18 советников с единой целью | 25–300 пипсов, медиана 107 | То, что эти сборки отправляют. Три поставляют цель короче своего стопа — 100 против 114. |
| Кратное ATR | 2–4 × ATR(14) | Ни один из 17 входных параметров с ATR в названии в этом каталоге не управляет целью; все они фильтруют вход. |
Частые эксплуатационные проблемы
- Бид доходит до цели, но шорт закрывается по аску, поэтому цель, поставленная ровно на уровень, может остаться неисполненной на ширину спреда.
- Пункты и пипсы сталкиваются на 5-значных котировках: цель в 100 пипсов уходит как 100 пунктов, и тест печатает подозрительно высокую долю прибыльных.
- Сервер отклоняет цель внутри уровня стопов, и позиция идёт без выхода на стороне прибыли. Считывайте POSITION_TP обратно после запроса.
Связанные функции MT5
- MqlTradeRequest.tp
- Цена цели, отправляемая вместе с ордером; ноль означает отсутствие цели.
- CTrade::PositionModify(ticket, sl, tp)
- Добавляет или переносит цель на открытой позиции.
- PositionGetDouble(POSITION_TP)
- Считывает цель, действующую на самом деле.
Пример
Одно правило входа, две дистанции цели, две очень разные доли прибыльных, которые нужно взять.
- Дистанция стопа
- 30 пипсов
- Цель A
- 30 пипсов (1:1)
- Безубыточная доля прибыльных 50 % до издержек.
- Цель B
- 90 пипсов (3:1)
- Безубыточная доля прибыльных 25 % до издержек.
- Спред, уплачиваемый на каждой сделке
- 1,5 пипса
- 5 % цели A, 1,7 % цели B — та же плата, другая доля.
Цель A выигрывает гораздо чаще и отдаёт большую часть обратно — в издержках и в убытках размером с выигрыши. Это не один и тот же продукт.
Расчёт 1 ÷ (1 + 1) = 50 % · 1 ÷ (1 + 3) = 25 %
Результат Два продукта из одного правила входа
Как это используется
Читайте цель рядом со стопом и рядом с реализованными результатами. То, чего советник достиг, говорит больше, чем то, к чему он стремился.
| Диапазон | Что означает |
|---|---|
| Средняя прибыль заметно ниже настроенной цели | Что-то другое закрывает сделку раньше. По 11 записям здесь, заявляющим другой выход, медианная прибыль составляет от 0,5 % до 45 % цели. |
| Средняя прибыль близка к цели | Цель делает то, что заявлено. По 7 записям, где есть только цель или стоп, от 96,43 % до 100 % прибыльных сделок закрылись в пределах 2 % от неё. |
| Цель в пределах нескольких спредов | Издержки забирают большую долю каждого выигрыша; стратегии нужна исключительная доля прибыльных, чтобы их пережить. |
| Цели нет, выход только по трейлинг-стопу | Допустимо для трендовых стратегий, но соотношение риска и прибыли должно вытекать из реализованных сделок, а не из заявления. |
- Считайте реализованное соотношение из журнала — средняя прибыль к среднему убытку в деньгах — и ставьте его рядом с заявленным. По 15 из 18 записей здесь соотношение по деньгам оказывается ниже.
- Добавляйте спред к дистанции цели, когда цель мала. Цель в 10 пипсов при спреде 1,5 пипса отдаёт 15 % прибыли раньше всего остального.
- Оптимизируйте цель на другом окне, чем вход; подогнанные вместе, они делят один и тот же шум и ломаются вместе.
Каждый советник здесь публикует своё правило выхода и свой журнал сделок; цифры на этой странице взяты из этих журналов бэктестов (EXP-TARGET-REACH-001).
Частые ошибки
Не учитывать, какая сторона спреда закрывает сделку
Лонг закрывается по биду, шорт — по аску. Цель, поставленная ровно на круглый уровень, может остаться неисполненной, хотя график, который рисует бид, вроде бы её коснулся.
Читать заявленное соотношение как реализованное
По 7 сборкам здесь, где цель закрывает 96–100 % прибыльных сделок, соотношение по деньгам всё равно легло ниже заявленного в 6 из 7, минимум 0,90×. Столько забирают спред, комиссия и своп; трейлинг или перенос в безубыток забирают гораздо больше.
Подробнее
Что 3 965 опубликованных прибыльных сделок сделали с целью, которая должна была их закрыть
Каждая карточка публикует свой список закрытых сделок, поэтому каждый прибыльный выход стоит рядом со своей целью. Восемнадцать из 31 записи отправляют одну и ту же дистанцию цели на каждом ордере.
| 18 записей с единой целью, 3 965 прибыльных сделок | Значение |
|---|---|
| Прибыльные сделки, закрывшиеся в пределах ±2 % от поставляемой цели | 42,02 % (1 666) |
| Прибыльные сделки, закрывшиеся не дойдя до неё | 56,77 % (2 251) |
| Прибыльные сделки, закрывшиеся за ней | 1,21 % (48) |
| 7 записей без трейлинга, закрытия по времени и переноса в безубыток | 97,87 % по цели, минимум 96,43 % |
| 11 записей, заявляющих хотя бы одно из этого | 25,85 % по цели |
| Заявленное соотношение, цель ÷ стоп | 0,88–4,19, медиана 1,5 |
| Соотношение по деньгам ниже заявленного | 15 из 18 |
Четвёртая и пятая строки раскладывают первую. Три трейлинговые сборки поставляют цель в 100 пипсов за стопом в 114 пипсов и трейлингом в 34 пипса; трейлинг закрывает 83–86 % их прибыльных сделок при медиане 21–24 пипса, а их соотношение по деньгам ложится на 0,32–0,36 против заявленных 0,88. Четыре сборки с переносом в безубыток показывают медианную прибыль ровно в 1 пип. Третья строка — благоприятная сторона исполнения: гэп сквозь уровень исполняется по следующей цене, самый крупный — 112,6 пипса против настройки в 67 пипсов.
Связанные термины и что проверить дальше
На сборке, которая заявляет трейлинг-стоп или перенос в безубыток, считайте цель потолком и читайте реализованную среднюю прибыль из журнала. Сопоставьте её со стоп-лоссом, который задаёт вторую половину соотношения риска и прибыли, взвесьте против трейлинг-стопа, когда у стратегии нет естественного уровня, и читайте правило выхода, которое каждый советник указывает в каталоге.
Часто задаваемые вопросы
- Что лучше для советника — фиксированный тейк-профит или трейлинг-стоп?
- Зависит от формы стратегии. У систем возврата к среднему и пробоя есть естественный уровень, которого цена должна достичь, и фиксированная цель выражает его хорошо. У трендовых систем его нет, и фиксированный потолок обрезает те движения, которые оплачивают убытки.
- Какая дистанция тейк-профита считается хорошей?
- Та, что даёт защитимое соотношение со стопом и стоит далеко от спреда. 18 записей с единой целью здесь поставляют от 25 до 300 пипсов, медиана 107, при медианном заявленном соотношении к стопу 1,5.
- Почему мой тейк-профит не сработал, когда цена дошла до него?
- Потому что лонг закрывается по биду, а шорт — по аску. В шорте до цели должен дойти аск, хотя график обычно рисует бид.
- Работает ли тейк-профит, если мой терминал закрыт?
- Да. После принятия он хранится на сервере брокера и исполняется там — поэтому он надёжнее закрытия по уровню в коде советника, когда терминал может быть выключен.
- Как часто тейк-профит советника на самом деле закрывает сделку?
- Зависит от того, что ещё может её закрыть. По 3 965 прибыльным сделкам бэктестов из 18 опубликованных записей 42,02 % закрылись в пределах 2 % от поставляемой цели. По 7 сборкам без трейлинга, закрытия по времени и переноса в безубыток — 97,87 %.