Das Ziel nach dem Einstieg verschieben
Ein Ziel auszuweiten, weil ein Trade gut läuft, schreibt das Verhältnis um, für das Sie den Trade eingegangen sind. Das ehrliche Chance-Risiko-Verhältnis ist das, das bei Eröffnung der Position bestand.
Take-Profit
auch: TP, Take Profit, Gewinnziel
Ein Take-Profit ist ein Kursniveau an einer Position, bei dem der Broker sie automatisch schließt und den Gewinn so realisiert. Er liegt wie der Stop-Loss auf dem Server des Brokers, und der Trader legt ihn fest, bevor der Trade eröffnet wird.
Auf einen Blick
- Begriffstyp
- MT5-Plattform
- Niveau
- Einsteiger
- Verwendet bei
- Strategieentwurf · MT5-Betrieb · Risikomanagement
- MQL5-Funktion
- CTrade::PositionModify(ticket, sl, tp)
Einfach gesagt
Der Kurs, bei dem der Trade genug recht gehabt hat. Der Stop sagt, wie falsch Sie ihn laufen lassen; das Ziel sagt, wie viel Recht genügt.
Warum das zählt
Am Ziel sammelt eine Strategie ihren Vorteil ein — und es ist die Zahl, die Trader im Nachhinein am häufigsten verschieben. Beim Einstieg festgelegt, macht es aus dem Chance-Risiko-Verhältnis eine Behauptung, die sich prüfen lässt.
- Zusammen mit dem Stop legt es die Break-even-Trefferquote fest: 1 ÷ (1 + Ziel ÷ Stop). Ändern Sie eine der beiden Zahlen, wandert die Hürde, die die Strategie nehmen muss, mit.
- Es wird auf dem Server des Brokers ausgeführt; ein über Nacht erreichtes Ziel realisiert den Gewinn also, ob das Terminal läuft oder nicht.
- Seine Distanz prägt den Charakter des Journals. Nahe Ziele gewinnen oft und wenig; ferne warten durch lange flache Strecken auf die Trades, die den Rest bezahlen.
In MetaTrader 5
Wo es in MT5 auftaucht
- Dialog Neue Order (F9) → Take Profit — beim Einstieg gesetzt, als Kurs
- Market Watch → Rechtsklick auf das Symbol → Spezifikation — die Zeile Stops level ist auch für ein Ziel die kleinste Distanz, die der Broker akzeptiert
- Strategy Tester → Inputs — das Ziel eines EA ist ein optimierbarer Eingabeparameter, und einer der am leichtesten zu überanpassenden
Wie EAs es nutzen
- Beim Einstieg im Feld tp des MqlTradeRequest gesendet, als Kurs. Die beabsichtigte Distanz rechnet der EA selbst in ein Niveau um.
- Nach der Ausführung über TRADE_ACTION_SLTP angehängt, wenn die Strategie zuerst den tatsächlichen Einstiegskurs braucht.
- Aus dem Stop abgeleitet, wenn die Strategie in Verhältnissen denkt. Die 18 Aufzeichnungen mit einheitlichem Ziel hier deklarieren das 0,88- bis 4,19-Fache des Stops, Median 1,5.
- Selten der einzige Ausstieg. 11 dieser 18 liefern zusätzlich einen Trailing Stop, einen zeitgesteuerten Ausstieg oder eine Verschiebung auf Break-even aus, und bei diesen Builds schloss das Ziel 25,85 % der Gewinner.
Übliche Einstellungen
| Einstellung | Üblicher Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Verhältnisbasiertes Ziel | 1,5–3 × der Stopdistanz | Die häufigste EA-Formulierung; der ausgelieferte Median hier ist exakt 1,5. |
| Ausgeliefertes Ziel, 18 EAs hier mit einheitlichem Ziel | 25–300 Pips, Median 107 | Was diese Builds senden. Drei liefern ein Ziel aus, das enger ist als ihr Stop — 100 gegen 114. |
| ATR-Vielfaches | 2–4 × ATR(14) | Keiner der 17 nach ATR benannten Eingabeparameter in diesem Katalog steuert ein Ziel; alle filtern einen Einstieg. |
Häufige Betriebsprobleme
- Der Bid erreicht das Ziel, doch ein Short schließt zum Ask, sodass ein exakt auf ein Niveau gesetztes Ziel um die Breite des Spreads unausgeführt bleiben kann.
- Points und Pips kollidieren bei 5-stelligen Kursen: Ein Ziel über 100 Pips geht als 100 Points hinaus, und der Test druckt eine verdächtig hohe Trefferquote.
- Der Server lehnt ein Ziel innerhalb des Stops-Levels ab, und die Position läuft auf der Gewinnseite ohne Ausstieg weiter. Lesen Sie POSITION_TP nach der Anfrage zurück.
Verwandte MT5-Funktionen
- MqlTradeRequest.tp
- Der Zielkurs, der mit der Order gesendet wird; null bedeutet kein Ziel.
- CTrade::PositionModify(ticket, sl, tp)
- Fügt einer offenen Position das Ziel hinzu oder verschiebt es.
- PositionGetDouble(POSITION_TP)
- Liest das tatsächlich geltende Ziel zurück.
Beispiel
Eine Einstiegsregel, zwei Zieldistanzen, zwei sehr unterschiedliche Trefferquoten, die zu überwinden sind.
- Stopdistanz
- 30 Pips
- Ziel A
- 30 Pips (1:1)
- Break-even-Trefferquote 50 % vor Kosten.
- Ziel B
- 90 Pips (3:1)
- Break-even-Trefferquote 25 % vor Kosten.
- Je Trade bezahlter Spread
- 1,5 Pips
- 5 % von Ziel A, 1,7 % von Ziel B — derselbe Wegzoll, ein anderer Anteil.
Ziel A gewinnt weit öfter und gibt das meiste davon in Kosten und in Verlusten von der Größe der Gewinne wieder her. Es sind nicht dasselbe Produkt.
Rechenweg 1 ÷ (1 + 1) = 50 % · 1 ÷ (1 + 3) = 25 %
Ergebnis Zwei Produkte aus einer Einstiegsregel
So wird es genutzt
Lesen Sie das Ziel neben dem Stop und neben den realisierten Ergebnissen. Was der EA erreicht hat, sagt mehr als das, worauf er zielte.
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Durchschnittsgewinn deutlich unter dem eingestellten Ziel | Etwas anderes schließt den Trade zuerst. Bei den 11 Aufzeichnungen hier, die einen weiteren Ausstieg deklarieren, liegt der Median-Gewinn zwischen 0,5 % und 45 % des Ziels. |
| Durchschnittsgewinn nahe am Ziel | Das Ziel tut, was es verspricht. Bei den 7 Aufzeichnungen mit nur Ziel oder Stop schlossen 96,43 % bis 100 % der Gewinner innerhalb von 2 % davon. |
| Ziel innerhalb weniger Spread-Breiten | Die Kosten nehmen einen großen Anteil jedes Gewinns; die Strategie braucht eine außergewöhnliche Trefferquote, um sie zu überleben. |
| Kein Ziel, Ausstieg nur per Trailing Stop | Legitim für Trendstrategien, doch das Chance-Risiko-Verhältnis muss aus realisierten Trades kommen, nicht aus einer Deklaration. |
- Berechnen Sie das realisierte Verhältnis aus dem Journal — durchschnittlicher Gewinn durch durchschnittlichen Verlust in Geld — und stellen Sie es neben das deklarierte. Bei 15 der 18 Aufzeichnungen hier liegt das Geldverhältnis darunter.
- Rechnen Sie den Spread zur Zieldistanz hinzu, wenn das Ziel klein ist. Ein Ziel über 10 Pips bei 1,5 Pips Spread gibt 15 % des Gewinns ab, bevor irgendetwas anderes geschieht.
- Optimieren Sie das Ziel auf einem anderen Zeitfenster als den Einstieg; zusammen angepasst, teilen sich beide dasselbe Rauschen und versagen gemeinsam.
Jeder EA hier veröffentlicht seine Ausstiegsregel und sein Handelsjournal; die Zahlen auf dieser Seite stammen aus diesen Backtest-Journalen (EXP-TARGET-REACH-001).
Häufige Fehler
Ignorieren, welche Seite des Spreads den Trade schließt
Ein Long schließt zum Bid und ein Short zum Ask. Ein exakt auf ein rundes Niveau gesetztes Ziel kann unausgeführt liegen bleiben, während der Chart, der den Bid zeichnet, es scheinbar berührt hat.
Das deklarierte Verhältnis als das realisierte lesen
Bei den 7 Builds hier, in denen das Ziel 96–100 % der Gewinner schließt, landete das Geldverhältnis dennoch bei 6 von 7 unter dem deklarierten, niedrigster Wert 0,90×. So viel nehmen Spread, Kommission und Swap; ein Trail oder eine Verschiebung auf Break-even nimmt weit mehr.
Im Detail
Was 3.965 veröffentlichte Gewinn-Trades mit dem Ziel taten, das sie schließen sollte
Zu jeder Listung gehört ihre Liste der geschlossenen Trades, sodass jeder gewinnende Ausstieg direkt neben seinem Ziel steht. Achtzehn der 31 Aufzeichnungen senden bei jeder Order dieselbe Zieldistanz.
| 18 Aufzeichnungen mit einheitlichem Ziel, 3.965 Gewinn-Trades | Wert |
|---|---|
| Gewinner, die innerhalb von ±2 % des ausgelieferten Ziels schlossen | 42,02 % (1.666) |
| Gewinner, die davor schlossen | 56,77 % (2.251) |
| Gewinner, die jenseits davon schlossen | 1,21 % (48) |
| 7 Aufzeichnungen ohne Trailing Stop, zeitgesteuerten Ausstieg und Break-even-Verschiebung | 97,87 % am Ziel, niedrigster Wert 96,43 % |
| 11 Aufzeichnungen, die eines davon deklarieren | 25,85 % am Ziel |
| Deklariertes Verhältnis, Ziel ÷ Stop | 0,88–4,19, Median 1,5 |
| Geldverhältnis unter dem deklarierten Verhältnis | 15 von 18 |
Die Zeilen vier und fünf teilen Zeile eins auf. Drei Trailing-Builds liefern ein Ziel über 100 Pips hinter einem Stop über 114 Pips und einem Trail über 34 Pips aus; der Trail schließt 83–86 % ihrer Gewinner bei einem Median von 21–24 Pips, und ihr Geldverhältnis landet bei 0,32–0,36 gegenüber deklarierten 0,88. Vier Break-even-Builds weisen einen Median-Gewinn von exakt 1 Pip aus. Zeile drei ist die günstige Seite der Ausführung: Ein Gap durch das Niveau wird zum nächsten Kurs ausgeführt, im größten Fall 112,6 Pips gegen eine Einstellung von 67 Pips.
Verwandte Begriffe und was Sie als Nächstes prüfen sollten
Bei einem Build, der einen Trailing Stop oder eine Verschiebung auf Break-even deklariert, behandeln Sie das Ziel als Obergrenze und lesen den realisierten durchschnittlichen Gewinn aus dem Journal. Stellen Sie es neben den Stop-Loss, der die andere Hälfte des Chance-Risiko-Verhältnisses festlegt, wägen Sie es gegen einen Trailing Stop ab, wenn die Strategie kein natürliches Niveau hat, und lesen Sie die Ausstiegsregel nach, die jeder Expert Advisor im Katalog angibt.
Häufig gestellte Fragen
- Sollte ein EA einen festen Take-Profit oder einen Trailing Stop verwenden?
- Das hängt von der Form der Strategie ab. Mean-Reversion- und Breakout-Systeme haben ein natürliches Niveau, das der Kurs erreichen sollte, und ein festes Ziel drückt das gut aus. Trendsysteme haben keines, und eine feste Obergrenze kappt die Bewegungen, die die Verlierer bezahlen.
- Welche Take-Profit-Distanz ist sinnvoll?
- Eine, die mit dem Stop ein vertretbares Verhältnis ergibt und deutlich außerhalb des Spreads liegt. Die 18 Aufzeichnungen mit einheitlichem Ziel hier liefern 25 bis 300 Pips aus, Median 107, mit einem deklarierten Median-Verhältnis vom 1,5-Fachen des Stops.
- Warum wurde mein Take-Profit nicht ausgelöst, obwohl der Kurs ihn erreicht hat?
- Weil ein Long zum Bid schließt und ein Short zum Ask. Bei einem Short muss der Ask das Ziel erreichen, obwohl der Chart meist den Bid zeichnet.
- Funktioniert ein Take-Profit, wenn mein Terminal geschlossen ist?
- Ja. Einmal angenommen, liegt er auf dem Server des Brokers und wird dort ausgeführt — deshalb ist er dem Schließen auf einem Niveau im EA-Code überlegen, wenn das Terminal womöglich nicht läuft.
- Wie oft schließt der Take-Profit eines EA den Trade tatsächlich?
- Das hängt davon ab, was sonst noch schließen kann. Über 3.965 gewinnende Backtest-Trades in 18 veröffentlichten Aufzeichnungen schlossen 42,02 % innerhalb von 2 % des ausgelieferten Ziels. Bei den 7 Builds ohne Trail, zeitgesteuerten Ausstieg und Break-even-Verschiebung waren es 97,87 %.