también: EMA, media exponencial
Una media móvil que pondera más los precios recientes que los antiguos, por lo que gira antes que una media simple. Los filtros de tendencia y las entradas por cruce de los EA se construyen sobre ella más que sobre ningún otro indicador.
Una media de los precios recientes que presta más atención a lo que acaba de pasar que a lo que pasó hace un rato. Gira más rápido que una media simple, lo que la hace más útil dentro de una tendencia y más habladora dentro de un rango.
La EMA es el bloque de construcción por defecto de la lógica de tendencia de un EA: aporta la dirección que indicadores como el ADX deliberadamente no dan. También es el componente más sobreutilizado y más sobreoptimizado de los EA minoristas, porque una regla de cruce es fácil de escribir y sus dos periodos son fáciles de ajustar hasta que cualquier historial parezca rentable.
| Ajuste | Valor habitual | Nota |
|---|---|---|
| Par rápida/lenta, corto plazo | 8 / 21 | Reacciona deprisa; produce muchos cruces, y la mayoría no son tendencias. |
| Par rápida/lenta, medio plazo | 50 / 200 | El par que todo el mundo mira. Pocas señales, y las que da llegan tarde. |
| Filtro de tendencia único | EMA 200 en la temporalidad de entrada | Se usa como puerta direccional, no como entrada. |
| Precio aplicado | Close | Habitual y estable. El precio mediano o típico suaviza más y cambia todos los resultados del backtest. |
| Vela de señal | la última vela cerrada | Leer la vela en formación produce cruces que aparecen y desaparecen dentro de la propia vela. |
La diferencia entre leer un estado y leer un evento, que es el fallo con EMA más común en el código de un EA.
Ambas versiones parecen rentables en una tendencia fuerte durante las pruebas. Solo una de ellas es la estrategia que se pretendía.
Cálculo if (fast[2] <= slow[2] && fast[1] > slow[1]) → cruce al alza
Resultado Una entrada por cruce en lugar de una por vela
Una regla con EMA es fácil de escribir y fácil de ajustar. Todo lo que merece comprobarse tiene que ver con si los parámetros sobreviven a que se los mueva.
| Rango | Qué significa |
|---|---|
| El resultado se derrumba cuando un periodo se mueve un 10 % | Ajustado a la ventana de prueba. Una configuración robusta tiene vecinas que también funcionan. |
| Un rango amplio de pares de periodos funciona de forma parecida | Es probable que el efecto sea estructural y no ajustado, que es lo que significa una meseta en una superficie de optimización. |
| Cruce sin filtro de régimen | Las señales también se disparan en rangos, donde en su mayoría fallan. Para eso se suele añadir un ADX o un filtro de volatilidad. |
| Leído en la vela en formación | No es reproducible. El mismo mercado produce entradas distintas según el momento de los ticks. |
La página de `/indicators` sobre medias móviles cubre el cálculo y la comparación con la SMA; esta entrada trata de cómo se cablea la EMA dentro de la lógica de un EA.
Comprobar si la EMA rápida está por encima de la lenta es cierto durante toda la tendencia. Comprobar si la ha cruzado exige también la vela anterior, y la diferencia entre ambas cosas es una entrada frente a docenas.
Dos parámetros libres sobre una superficie suave siempre producirán un backtest impresionante. Lo que importa es si los pares vecinos se comportan de forma parecida, que es la diferencia entre un efecto y un ajuste.
Las medias móviles se cruzan constantemente en los rangos, y casi todos esos cruces pierden. El filtro no es una optimización de la estrategia: es lo que la hace aplicable.
Reacciona más rápido, y eso corta por los dos lados: entradas más tempranas en las tendencias reales, más señales falsas en el ruido. Cuál conviene depende de la estrategia, y la diferencia es menor que la elección del periodo.
Aquí hay catorce EA publicados con su registro completo de operaciones cerradas. Ni uno solo toma su dirección de una media móvil exponencial.
| Mecanismo de dirección | EA | Qué es |
|---|---|---|
| Cruce Tenkan/Kijun de Ichimoku | 5 | Kestrel Hover, Orrery, Peregrine, Tessera, Zerqon |
| Medias móviles simples apiladas | 1 | Lanternfish — SMA 25/50/75 en M30, entradas en M5 |
| Una media móvil exponencial | 0 | — |
| Algo que no es un cruce | 8 | Extremos de RSI, fades de envolventes, patrones de vela |
Esos cinco se quedaron con el cruce y prescindieron del ajuste: los periodos Tenkan/Kijun vienen de la definición del indicador, no de una búsqueda en rejilla. Los cinco leen una vela cerrada, y Orrery y Peregrine solo actúan cuando el cuerpo de la vela de señal supera un múltiplo de su media reciente, que es el filtro de régimen que necesita un cruce desnudo. Sus factores de beneficio van de 1,27 a 1,46, la misma banda que el resto del catálogo.
La pestaña Entradas del Probador de Estrategias admite un valor de inicio, paso y fin por cada periodo. Lea todo el conjunto de resultados, no su primera fila: una meseta de pares vecinos es un efecto, y un pico solitario es un ajuste. Eso es el sobreajuste en la práctica, y por lo que un filtro como el ADX llega antes que otro periodo por afinar.
