MT5 EA erstellen ohne Programmierung — und was die Vorlagen tatsächlich leisten

Einen MT5-Expert Advisor erstellen Sie ohne Programmierung, indem Sie ihn auf einer Arbeitsfläche aus Blöcken zusammensetzen — ein Indikatorblock, ein Bedingungsblock, ein Orderblock, ein Risikoblock — und den Server das MQL5 erzeugen und kompilieren lassen. Zurück kommt eine echte .ex5, dieselbe Art von Datei, zu der auch ein handgeschriebener EA kompiliert wird. MQL5-Syntax kommt an keiner Stelle vor.

Was No-Code nicht abnimmt, ist die Entwurfsarbeit, und genau daran scheitern fast alle. Dieser Leitfaden deckt deshalb beide Hälften ab: den mechanischen Weg von der Idee zur kompilierten Datei und die Belege dafür, was diese Dateien erreichen, bevor Sie irgendetwas ändern.

Was Sie am Ende haben

Am Ende liegt eine kompilierte .ex5 im Ordner MQL5/Experts von MetaTrader 5, gebaut aus einer Regel, die Sie gewählt haben, mit einem Stop-Loss und einer Positionsgröße, die Sie bewusst gesetzt haben. Zwei Wege führen dorthin, und sie unterscheiden sich im Aufwand tatsächlich erheblich:

• Von einer Vorlage ausgehen. Wählen Sie eine der 12 fertigen Strategien aus der Galerie und bearbeiten Sie deren Blöcke. Der schnellste Weg, einen vollständigen Ablauf zu sehen — und der schnellste Weg, unbemerkt eine verlierende Baseline zu erben.
• Von einer leeren Arbeitsfläche ausgehen. Setzen Sie einen Start-Knoten, verdrahten Sie einen Indikator in eine Bedingung, die Bedingung in einen Orderblock, ergänzen Sie das Risiko. Langsamer, dafür wissen Sie genau, was jede Verbindung tut.

So oder so ist das Vokabular dasselbe: 119 Blocktypen in 8 Kategorien, mit einem Budget von 50 Knoten pro Entwurf. Dieses Budget ist nicht die Einschränkung, für die Anfänger es halten. Die bestbewertete Vorlage der gesamten Galerie nutzt neun Knoten, die zweitbeste sechs.

Bevor Sie anfangen: was der Builder ist und was nicht

Sie brauchen eine Idee, die sich als “wenn X passiert, kaufen; wenn Y passiert, schließen” ausdrücken lässt, 15–30 Minuten und ein MetaTrader-5-Terminal, in dem das Ergebnis laufen soll. Sie brauchen kein MQL5, keinen Compiler und kein Windows — der Editor läuft im Browser, und das Kompilieren passiert auf dem Server.

Drei Grenzen sollten Sie kennen, bevor Sie einen Abend investieren.

Er erzeugt Code; er handelt nicht. Der Builder platziert nie eine Order, verbindet sich nie mit Ihrem Broker und gibt keine Signale aus. Er händigt Ihnen eine Datei aus. Alles danach passiert in Ihrem Terminal, auf Ihrem Konto, unter Ihrer Kontrolle.

Das Entwerfen ist kostenlos; das Kompilieren ist Pro. Blöcke ziehen, Vorlagen laden und die Eingabevorschau im Code-Tab lesen erfordern keine Anmeldung. Der Stärketest erfordert ein Konto mit verifizierter E-Mail-Adresse — ein nicht verifiziertes Konto erhält ein 403 und die Meldung „Your account is not eligible yet“, was ein anderer Fehler ist als das EAB-E601 „Sign in to compile“, das Sie ganz ohne Konto bekommen. Das Kompilieren zu .ex5 erfordert Builder Pro.

Die .ex5 ist lizenziert, nicht portabel. Jede Kompilierung enthält eine Lizenzprüfung: In MetaTrader 5 muss https://aistrategyminer.com unter Extras > Optionen > Expert Advisors > WebRequest zulassen freigegeben sein, sonst deaktiviert sich der EA beim Start. Backtests im Strategietester sind von dieser Prüfung ausgenommen. Das Kompilieren zu .ex5 und der bearbeitbare .mq5-Quellcode gehören zur einmaligen Pro-Lizenz für $399.

Schritt für Schritt: den EA bauen

Ein Detail überrascht bei Schritt 3: Der Editor weigert sich, einen Ablauf zu bauen, der sich stillschweigend falsch verhalten würde. Verdrahten Sie einen Indikator direkt in einen Orderblock, bekommen Sie EAB-E205 — “An indicator is wired straight into an action. Insert a condition node (Compare/Cross) in between.” Ein Knoten, der von Start aus nicht erreichbar ist, löst EAB-E203 aus, und ihm wird klar gesagt, er “will not be included in the generated EA”. Das sind keine Stilhinweise. Es sind die Fehler, die einen Anfänger davon abhalten, einen EA auszuliefern, dessen mittleres Drittel nichts tut.

Scheitert das Kompilieren selbst, liegt es meist nicht an Ihrem Entwurf. EAB-E402 bedeutet, dass MetaEditor den erzeugten Quellcode abgelehnt hat, und drei seiner Untercodes — nicht deklarierter Bezeichner, falsche Parameteranzahl, Syntax — sind in der Oberfläche ausdrücklich als Fehler auf unserer Seite und nicht auf Ihrer ausgewiesen, verbunden mit der Bitte, den Ablauf anzuhängen. Alles, was der Mapper nicht kennt, wird als rohe MetaEditor-Fehlerzeile gezeigt statt als allgemeine Entschuldigung, und genau das macht eine Meldung lohnend. EAB-E401 und EAB-E404 sind eine andere Sorte: ein ausgelasteter Compiler und ein Rate-Limit pro Nutzer. Beide heißen warten, nicht neu bauen.

Blöcke, Ein- und Ausstiegsbedingungen und die Risikoeinstellungen, die nicht optional sind

Die Palette ist ein einziges Vokabular in acht Gruppen. Am ersten Tag brauchen Sie das meiste davon nicht; Sie müssen nur wissen, welche Gruppe welche Frage beantwortet.

Vier dieser Typen — Pyramidisieren, Nachkaufen im Verlust, Umkehreinstieg und Alles schließen — werden ausschließlich im Settings-Panel konfiguriert. Legen Sie einen davon auf die Arbeitsfläche, lehnt Preflight ihn mit EAB-E304 ab und sagt Ihnen, wo er tatsächlich wohnt. Eine Kleinigkeit, aber die Sorte Kleinigkeit, die bei einer schlechten Fehlermeldung eine Stunde kostet — und hier ist sie nicht schlecht.

Zwei Bedingungsblöcke decken die meisten ersten Strategien ab. Compare fragt, ob ein Wert über oder unter einem anderen Wert liegt — RSI unter 30, Kurs über einem gleitenden Durchschnitt. Cross fragt, ob eine Linie eine andere auf dieser Kerze gekreuzt hat, und das ist eine andere und deutlich strengere Frage als “liegt darüber”. Die beiden zu verwechseln ist der häufigste Grund dafür, dass ein Ablauf ständig statt gelegentlich auslöst.

Der Zeitpunkt der Entscheidung zählt genauso viel wie die Bedingung. Standardmäßig wird einmal je abgeschlossener Kerze ausgewertet und nicht bei jedem Tick. Auf einem M5-Chart ist das der Unterschied zwischen einer Handvoll Entscheidungen pro Stunde und Hunderten — und eine Regel, die auf abgeschlossenen Kerzen profitabel aussieht, kann sich völlig anders verhalten, sobald sie mitten in der Kerze auslösen darf.

Backtesten Sie ihn vor allem anderen

Der Builder hat eine Measure-Schaltfläche, und er druckt seine eigene Bestehensgrenze direkt neben das Ergebnis: Profitfaktor mindestens 1,2, mindestens 60 Trades, maximaler Drawdown nicht schlechter als 20 %. Diese Grenze ist der nützliche Teil. Sie ist ein fester, offen ausgewiesener Schwellenwert, ein Ergebnis liegt also entweder darüber oder nicht, und noch so langes Anstarren einer Equity-Kurve ändert die Antwort nicht.

Und so wirkt diese Grenze auf die mitgelieferten Vorlagen. Das sind unsere eigenen Daten, keine Herstellerbehauptung: Jede Galerie-Vorlage trägt die gemessene Aufzeichnung eines Laufs, und die Tabelle unten zählt sie aus. Wie wir testen beschreibt den Standard, an den diese Aufzeichnungen gebunden sind, und das Aggregationsskript liegt im Repository direkt neben seiner Ausgabe — die Zählung ist also reproduzierbar und nicht bloß behauptet.

Drei Lesarten dieser Tabelle sind es wert, ausgeschrieben zu werden, denn die naheliegende ist nicht die nützliche.

Komplexität half nicht. Die beste Baseline der Menge, 1,23, gehört zu einem Ausbruch mit Pending Orders aus neun Knoten, die zweitbeste, 1,10, zu einem Pullback auf einen gleitenden Durchschnitt mit sechs Knoten. Der Multi-Timeframe-Oszillator-Stapel mit 27 Knoten erreicht 1,04. Der schlechteste Wert der Menge, 0,65, gehört zu einem Entwurf mit 15 Knoten über mehrere Zeiteinheiten, mit automatischer Lotgröße und Trailing Stop. Mehr Blöcke bedeuten mehr Parameter, und Parameter sind der Weg, auf dem ein Entwurf sich überanpasst, statt besser zu werden.

Tiefe und Dauer sind zwei verschiedene Probleme. Eine Vorlage erreicht einen Profitfaktor von 1,03 über 8.765 Trades bei einem maximalen Drawdown von -7,92 %; eine andere kommt auf 0,69 bei einem Drawdown von -22,54 %. Ein Verhältnis nahe 1 sagt Ihnen fast nichts darüber, wie es sich anfühlt, sie zu halten.

Acht davon wurden durchsucht, und die Suche scheiterte. Acht Vorlagen tragen eine aufgezeichnete Parametersuche — Raster aus Stop-Loss und Take-Profit, gerechnet über drei Fenster: In-Sample, Out-of-Sample und den Zeitraum davor. Alle acht kamen mit no_robust_edge zurück. Zwei brachten nicht einmal In-Sample je eine gewinnende Einstellung hervor. Sechs fanden eine und konnten sie nicht wiederholen — die beste Kombination für einen Kreuzungsansatz mit gleitenden Durchschnitten erreichte In-Sample 1,23 auf H1 und 0,98 im vorangegangenen Fenster, und eine CCI-Einstellung, die Out-of-Sample 1,05 hielt, fiel im Zeitraum davor trotzdem auf 0,92. Die Hürde war, alle drei Fenster zu gewinnen, und nichts nahm sie. Die eine Vorlage, die die Measure-Hürde tatsächlich nimmt, pending_breakout, zeigt dieselbe Falle von der anderen Seite: Ihre Werkseinstellung erzielt 1,23 im M5-Testjahr und 0,99 für 2018–21 in einem H1-Nachtest. Das ist ein ehrlicheres Ergebnis als eine getunte Zahl, und es ist das beste Argument dafür, Ihre eigenen Änderungen selbst zu testen, statt irgendjemandes Voreinstellungen zu vertrauen — auch diesen hier nicht.

Die Messung ist bewusst näherungsweise — auf Kerzenebene, nur die wichtigsten Knoten, kein echtes Terminal. Sie ist ein Filter, kein Urteil. Was sie übersteht, sollte danach kompiliert und im Strategietester von MT5 erneut laufen, wo Ausführung, Spread und Tick-Modell echt sind. Wie Sie in MT5 einen Backtest durchführen geht diesen zweiten Lauf an einem echten aufgezeichneten Lauf von vorne bis hinten durch; der Rest dessen, was diese Zahlen bedeuten, gehört in die Backtesting-Leitfäden und nicht hierher.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Eine Vorlage kompilieren und sie für fertig halten. Das ist mit großem Abstand Fehler Nummer eins, und die Tabelle oben zeigt, warum. Eine Vorlage ist ein Schaltplan, den jemand anderes bereits gezeichnet hat. Ihre Parameter wurden nie an Ihr Symbol, Ihre Zeiteinheit oder den Spread Ihres Brokers angepasst.

So lange tunen, bis der Backtest gut aussieht. Wer einen Parameter ändert, neu misst, wieder ändert und den besten Wert behält, verbessert keine Strategie — er passt sie an eine einzige Scheibe Vergangenheit an. Die acht aufgezeichneten Parametersuchen der Galerie endeten allesamt in no_robust_edge: Sechs fanden einen In-Sample-Gewinner, der das nächste Fenster nicht überlebte, und zwei fanden gar keinen. Ihre Version wird sich genauso verhalten, solange Sie sie nicht genauso prüfen.

Ein einziges glückliches Jahr testen. Die Baseline oben deckt ein Jahr auf einem Symbol bei einem Broker ab. Das reicht für die Aussage, dass etwas nicht fertig ist; für die Aussage, dass es funktioniert, reicht es bei Weitem nicht. Verbreitern Sie das Fenster und wechseln Sie das Symbol, bevor Sie irgendetwas glauben.

Filter auf eine verlierende Regel stapeln. Es gibt 21 Filtertypen, und fünf davon dazuzunehmen lässt fast jeden Backtest besser aussehen. Es senkt zugleich die Trade-Anzahl, bis das Ergebnis auf einer Handvoll Trades ruht. Beobachten Sie die Trade-Anzahl so genau wie den Profitfaktor — das Measure-Panel markiert eine dünne Stichprobe unter 60 Trades aus genau diesem Grund.

Mehrere EAs laufen lassen, ohne sie zu trennen. Wer mehr als einen EA auf einem Konto betreibt, braucht für jeden eine eigene Magic Number, sonst schließt die Ausstiegslogik des einen EA die Positionen des anderen. Das im Voraus richtig zu machen kostet nichts und ist im Nachhinein mühsam zu diagnostizieren.

Den Demo-Durchgang überspringen. Ein Backtest begrenzt, was ein Regelwerk auf aufgezeichneten Kursen hätte tun können. Er enthält weder Ihre Latenz noch Ihre Requotes noch einen Spread, der sich genau in dem Moment ausweitet, in dem Ihre Regel auslöst. Nichts hier ist ein Gewinnversprechen, und jede Aufzeichnung auf dieser Seite beschreibt die Vergangenheit.

Nächste Schritte und Varianten

Wohin Sie als Nächstes gehen, hängt davon ab, welcher Teil sich dünn angefühlt hat.

Wenn die Strategie die Lücke ist, gehen Sie von einer Regel aus, die Sie in einem Satz sagen können, und bauen Sie den kleinsten Ablauf, der sie ausdrückt. Entwürfe mit neun und sechs Knoten schlugen in der gemessenen Menge einen mit siebenundzwanzig, die kleine Fassung ist also kein Kompromiss. In der Indikator-Referenz zu stöbern bringt an diesem Punkt mehr, als noch einen Filter zu ergänzen — ein Ausbruch aus dem Donchian-Kanal und eine RSI-Rückkehr zum Mittelwert sind gegensätzliche Ideen, und zu wissen, welche der beiden Sie bauen, entscheidet über jeden Parameter danach. Wie Sie einen RSI-EA bauen und wie Sie einen MACD-EA bauen gehen je einen davon von vorne bis hinten durch, einschließlich dessen, was die mitgelieferten Vorlagen erreichen, bevor Sie irgendetwas ändern.

Wenn das Testen die Lücke ist, ist das die tiefere Fertigkeit, und sie hat ihren eigenen Ort in den Backtesting-Leitfäden. Die Kurzfassung: Out-of-Sample testen, die Trade-Anzahl im Blick behalten und ein Ergebnis, nach dem Sie erst suchen mussten, als Warnung behandeln statt als Fund.

Wenn Sie wissen möchten, ob irgendetwas davon Geld verdient, liest Sind Expert Advisors profitabel? dieselben 53 gemessenen Vorlagen als Grundgesamtheit — was die wenigen, die 1,0 überschreiten, vom Rest trennt, und warum ein gutes Fenster wenig beweist.

Wenn Sie erst noch entscheiden, ob Sie überhaupt automatisieren wollen, spielt EA vs. manueller Handel eigene Aufzeichnungen unter den Abbruchregeln durch, die ein diskretionärer Händler tatsächlich nutzen würde — das ist die ehrliche Fassung dieses Vergleichs.

Und bevor Sie etwas, das Sie gebaut haben, mit echtem Geld laufen lassen, unterziehen Sie es denselben Prüfungen, die Sie auf den EA eines Fremden anwenden würden. Wie Sie einen kostenlosen EA nutzen stellt vier davon vor, in der Reihenfolge, die am schnellsten aussortiert — sie gelten für Ihren eigenen Build genauso wie für einen Download.